رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی ) در بانکها

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چكيده……………………………………

فصل اول: كليات پژوهش……………………… 9

1-1- مقدمه………………………………. 10

1-2- تشریح و بيان مساله…………………… 10

1-3- ضرورت انجام پژوهش …………………… 13

1-4- پرسش پژوهش …………………………. 13

1-5- اهداف پژوهش ………………………… 13

1-5-1- اهداف علمی پژوهش ………………….. 13

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش ……………….. 14

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش ……………….. 14

1-7- قلمرو پژوهش ………………………… 14

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش ………………… 14

1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش …………………. 14

1-7-3- قلمرو مکانی پژوهش …………………. 14

1-8- متغیرهای پ‍ژوهش………………………. 15

1-9- ساختار کلی پژوهش ……………………. 15

1-10- خلاصه فصل…………………………… 16

فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش……. 17

2-1- مقدمه………………………………. 18

2-2- مفاهيم و تعاريف ريسك…………………. 19

2-3- عوامل ریسک ………………………….. 21

2-4- دسته بندی ریسک………………………. 22

2-5-انواع ريسك…………………………… 23

2-5-1- ریسک غیر سیستماتیک…………………. 24

2-5-2- ریسک سیستماتیک…………………….. 24

2-5-2-1- ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک.. 25

2-5-2-2- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک… 26

2-6- تخمین بتای تاریخی……………………. 27

2-6-1- صحت بتای تاریخی……………………. 29

2-7- بتای اساسی………………………….. 30

2-8- ثبات ضريب بتا بعنوان شاخص ريسك سيستماتيك.. 31

2-9- ریسکهای ناشی از شرکت…………………. 31

2-9-1- ريسك تجاري………………………… 31

2-9-1-1- عوامل موثر در ريسك تجاري………….. 32

2-9-2- ریسک مالی…………………………. 32

2-9-3- ریسک ورشکستگی……………………… 33

2-9-4- ریسک کاهش قیمت سهام………………… 33

2-10- ریسک اعتباری……………………….. 34

2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری……………… 35

2-12- رتبه‌بندی اعتباری……………………. 36

2-13- ارزیابی ریسک اعتباری………………… 36

2-14- کنترل وپاسخ ریسک……………………. 39

2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری…… 41

2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری…. 43

2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری 43

2-18- اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري………. 43

2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري 45

2-20- متدولوژي اجرايي…………………….. 47

2-20-1- اعتبارسنجي……………………….. 47

2-20-2- مديريت سبد وام……………………. 48

2-21- زير‌ساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح در بانك…. 48

2-22- پيشينه پژوهش……………………….. 48

2-22-1- پيشينه خارجي پژوهش………………… 48

2-22-2- پيشينه داخلي پژوهش………………… 50

2-23- نگاره اي از پژوهش ها انجام شده……….. 54

2-24- خلاصه فصل…………………………… 56

فصل سوم: روش شناسي پژوهش………………….. 57

3-1- مقدمه………………………………. 58

3-2- تعريف پژوهش…………………………. 59

3-3- روش پژوهش…………………………… 59

3-4- فرضيه‌هاي پژوهش………………………. 60

3-5- جامعه و نمونه آماري پژوهش ……………. 60

3-5-1- روش نمونه‌گيري……………………… 61

3-6- تعداد نمونه گيري…………………….. 61

3-7- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق… 62

3-8- قلمرو پژوهش ………………………… 62

3-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش ………………… 62

3-8-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش ……………. 62

3-8-3- قلمرو مکانی پژوهش …………………. 62

3-9- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……. 63

3-10- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها….. 63

3-10-1- متغیرهای وابسته…………………… 64

3-10-2- متغیر مستقل………………………. 64

3-10-3- متغیر كنترلي……………………… 65

3-11- روش تجزيه و تحليل داده­ها و آزمون فرضيه­ها. 65

3-11-1- رگرسيون چند متغيره………………… 66

3-11-2- آزمون فروض کلاسيک………………….. 67

3-11-2-1- نبود خود همبستگي…………………. 67

3-11-2-2- واريانس ناهمساني جملات باقيمانده و اصلاح آن 69

3-11-2-3- هم خطي اصلاح آن………………….. 70

3-11-3- روشهاي آزمون فرضيات……………….. 71

3-11-4- ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده…… 72

3-11-5- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون…. 74

3-11-5-1- آزمون معنادار بودن در معادله رگرسيون. 74

3-11-5-2- آزمون معنادار بودن ضرايب…………. 74

3-11-6- روش استفاده از داده‌ها……………… 75

3-11-6-1- آزمون ها………………………… 76

3-11-6-1-1- آزمون F لیمر…………………… 76

3-11-6-1-2- آزمون هاسمن……………………. 78

3-11-6-2- مزاياي استفاده از داده هاي تلفيقي…. 78

3-12- خلاصه فصل…………………………… 79

فصل چهارم: تحليل یافته‌ها………………….. 80

4-1- مقدمه………………………………. 81

4-2- آمارتوصيفی داده ها…………………… 81

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها……………… 82

4-4- همبستگی بین متغیرها………………….. 83

4-5- نتایج آزمون ريشه واحد ……………….. 84

4-6- نتایج آزمون فرضیه اول………………… 85

4-6-1- آزمون وايت………………………… 85

4-6-2- آزمون براش گادفري………………….. 86

4-6-3- نتايج آزمون رگرسيون………………… 86

4-7- نتایج آزمون فرضیه دوم………………… 87

4-7-1- آزمون وايت………………………… 87

4-7-2- آزمون براش گادفري………………….. 88

4-7-3- نتايج آزمون رگرسيون………………… 88

4-8- خلاصه نتایج تحقيق…………………….. 90

فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات………. 91

5-1- مقدمه………………………………. 92

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…….. 92

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه اول………. 92

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه دوم………. 93

5-3- بحث و نتيجه گيري کلی…………………. 93

5-4- نتايج جانبي حاصل از پژوهش ……………. 94

5-5- پیشنهادات پژوهش …………………….. 94

5-6- پیشنهادات برای پژوهش آینده……………. 95

5-7- محدودیت ها و موانع پژوهش …………….. 95

فهرست منابع……………………………… 96

پيوست ها………………………………… 96

چكيده انگليسي…………………………….