فهرست مطالب:
چكيده: 3
پیشگفتار. 5
فصل اول.. 8
كليات.. 8
1-1- مقدمه فصل.. 9
1-2- مسئله پژوهش…. 9
1-3- قلمرو پژوهش…. 11
1-4- اهمیت پژوهش…. 11
1-5- اهداف پژوهش…. 12
1-6- نوع پژوهش…. 13
1-7- سوالات پژوهش…. 13
1-8- فرضیات پژوهش…. 13
1-9- روش پژوهش…. 13
1-10- روش جمع‌آوري اطلاعات.. 13
1-11- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 14
1-12- محدوديت‌هاي پژوهش…. 14
1-13- سازمان‌دهي تحقيق و چارچوب فصول. 15
فصل دوم. 16
ادبيات نظري.. 16
2-1- مقدمه فصل.. 17
2-2- تعریف مفاهيم مرتبط با بورس اوراق بهادار. 17
2-2-1- معرفي بازارهاي مالي.. 18
2-2-2- انواع کارکردهای بازارهاي مالی.. 19
2-2-3- طبقه‌بندی و ساختار بازارهای مالی.. 21
2-2-4- شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران: 23
2-3- معرفي متغیرهای کلان اقتصادي مورد بررسي در اين پژوهش…. 26
2-3-1- قيمت نفت.. 27
2-3-2- مخارج دولت.. 28
2-3-3- عرضه پول و نقدينگي.. 29
2-3-4- تولید ناخالص داخلی (GDP) 31
2-3-5- نرخ تورم. 32
2-4- سياست‌هاي پولي و مالي و ارتباط آنها با بازار سهام از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي.. 33
2-4-1- سیاست پولی و عملکرد بازار سهام. 33
2-4-2- سیاست مالی و عملکرد بازار سهام. 35
2-5- مبانی نظری موجود در زمينه ارتباط متغيرهاي كلان اقتصادي و بازار سهام در تئوري‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري.. 36
2-5-1- نظریه اساسی فیشر. 38
2-5-2- نظریه پورتفلیو. 39
2-5-3- مدل قیمت‌گذاری دارايي‌هاي سرمایه‌اي (CAPM) 42
2-5-4- نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT). 46
2-5-5- فرضیه جانشین فاما 48
2-5-6- جمع‌بندي فصل.. 50
فصل سوم. 52
پيشينه پژوهش… 52
3-1- مقدمه فصل.. 53
3-2- بررسي خلاصه مهم‌ترین مطالعات صورت گرفته در کشور. 54
3-3- بررسي خلاصه مهم‌ترین مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور. 74
3-4- بررسي تفصيلي مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور با روش SVAR. 90
3-5- جمع‌بندي فصل.. 116
فصل چهارم. 118
بررسي خلاصه روند تحولات اقتصادي ايران.. 118
4-1- مقدمه فصل.. 119
4-2- تحولات قيمت نفت.. 119
4-3- تحولات بخش واقعي اقتصاد (تحولات توليد ناخالص داخلي) 121
4-4- بودجه و وضع مالي دولت.. 124
4-5- تحولات پول و نقدينگي.. 128
4-6- روند قيمت‌ها و تورم. 133
4-7- تحولات بورس اوراق بهادار تهران.. 135
4-8- جمع‌بندي فصل.. 142
فصل پنجم. 145
تخمين مدل.. 145
5-1- مقدمه فصل.. 146
5-2- الگوهاي سري زماني.. 148
5-3- معرفي مدل خودرگرسيون برداري (VAR) 148
5-4- معرفي مدل‌های خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) 151
5-5- رابطه میان روش خودرگرسیون برداری ساختاری و روش خودرگرسیون برداري.. 155
5-6- معایب و اشکالات وارد به روش SVAR. 156
5-7- مزیت‌های استفاده از روش SVAR. 156
5-8- مراحل تدوین الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری.. 157
5-9- تصريح مدل. 157
5-9-1- گام اول: انتخاب و معرفي متغيرها 157
5-9-2- گام دوم: بررسی متغیرها و تعیین پایایی و یا عدم پایایی آنها 159
5-9-3- گام سوم: انتخاب وقفه‌های بهینه الگو. 160
5-9-4- گام چهارم: برآورد الگوی خودرگرسیون برداری.. 162
5-9-5- گام پنجم: مسئله شناسايي و اعمال محدوديت‌هاي ساختاري.. 162
5-9-6- گام ششم: برآورد مدل SVAR.. 166
5-10- توابع واكنش آني (واكنش به ضربه) 167
5-11- تجزیه واریانس…. 173
5-12- جمع‌بندي فصل.. 176
فصل ششم. 178
تحليل نتايج و جمع‌بندي.. 178
6-1- مقدمه فصل.. 179
6-2- بيان خلاصه‌اي از پژوهش…. 179
6-3- نتيجه‌گيري (بحث و بررسی یافته‌ها و ارزیابی فرضیه‌ها) 180
6-4- توصيه‌هاي سياستي.. 183
6-5- ارائه پيشنهاد براي پژوهش‌هاي آتي.. 183
فهرست منابع و مآخذ.. 184
پيوست‌ها. 195
پيوست شماره 1- مشاهده نمودارهاي AC و PAC از لحاظ بررسي وجود روند فصلي.. 195
پيوست شماره 2- نتايج آزمون ريشه واحد فصلي.. 198
پيوست شماره 3- نتايج آزمون مانايي.. 204
پيوست شماره 4- نتايج تخمين مدل خودرگرسيون برداري ساختاري.. 219
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.