%28تخفیف

دانلود محصول:بکارگیری تبدیل موجک در ارائه مدلی برای پیش بینی شاخص قیمت سهام

تعداد 119صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بکارگیری تبدیل موجک در ارائه مدلی برای پیش بینی شاخص قیمت سهام

چكيده

قيمت سهام يكي از عوامل تاثيرگذار در تصميم گيري سرمايهگذاران وفعالان بازار سرمايه ميباشد. در اين پژوهش با استفاده از دادههاي روزانه شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران براي يك دوره 6 ساله (1384الي1389) اقدام به پيشبيني شاخص قيمت سهام نموديم. در ابتدا با استفاده از مدل خطي ARIMA پيشبيني صورت پذيرفت، سپس اين پيشبيني با استفاده از شبكههاي عصبي تكرار گرديد. با استفاده از سيستم ژنتيك فازي طراحي شده (الگوريتم استخراج قانون) اقدام به استخراج قوانين الگوي نهايي يادگرفته شده توسط شبكه عصبي نموديم و سپس با استفاده از قوانين فازي استخراج شده پيشبيني شاخص قيمت تكرار گرديد. براي تركيب مدل خطي ARIMA و شبكه عصبي از تبديل موجك استفاده نموديم و با استفاده از اين رويكرد يك مدل تركيبي براي پيشبيني شاخص قيمت ارائه گرديد. با مقايسه نتايج حاصل از پيشبيني شاخص قيمت مشخص گرديد كه الگوريتم استخراج قانون از شبكه عصبي نسبت به مدل تركيبي تبديل موجك-شبكه عصبي-ARIMA، شبكه عصبي و مدل ARIMA از قدرت پيشبيني بالاتري برخوردار است و همچنين استفاده از مدل تبديل موجك- شبكه عصبي بجاي شبكه عصبي در الگوريتم استخراج قانون طراحي شده قدرت پيشبيني الگوريتم را بالا برده بطوريكه نتايج بيانگر برتري اين روش نسبت به بقيه روشها در پيشبيني شاخص قيمت سهام ميباشد.

واژههاي كليدي:

شاخص قيمت، تبديل موجك، الگوريتم ژنتيك، سيستم ژنتيك فازي

دسته: حسابداری, علوم انسانی برچسب: الگوريتم ژنتيك, تبديل موجك, سيستم ژنتيك فازي, واژههاي كليدي: شاخص قيمت

توضیحات
نظرات (0)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و كليات طرح تحقيق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بيان مسئله. 3

1-3- ضرورت و اهميت موضوع. 5

1-4- اهداف تحقيق.. 5

1-5- سوالات و فرضيههاي تحقيق.. 6

1-6- روش انجام تحقيق.. 7

1-6-1- مدل ARIMA… 8

1-6- 2- شبكههاي عصبي مصنوعي.. 9

1 -6-2-1- شبكهي عصبي درك چند لايه. 10

1-6-3- الگوريتم ژنتيك…. 12

1-6-3-1- استخراج قانون از شبكهي عصبي با استفاده از الگوريتم ژنتيك…. 13

1-6-4- روش ترکیبی تبدیل موجک- شبکه عصبی و ARIMA… 15

1-6-4-1- تبديل فوريه. 15

1-6-4-2- تبديل موجك…. 16

1-7- ابعاد كلي تحقيق.. 18

1-7-1- روش تحقيق.. 18

1-7-2- جامعه و نمونه آماري تحقيق.. 19

1-7-3- جنبهي نوآوري تحقيق.. 19

1-8- ساختار كلي تحقيق.. 20

1-9- خلاصه فصل.. 21

فصل دوم: مروري بر مباني نظري و ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه. 23

2-2- مباني نظري پژوهش…. 24

2-2-1- تئوري سرمايهگذاري در بازار بورس…. 24

2-2-2- قابليت پيشبيني و فرضيه بازار كارا 25

2-2-3- شكل ضعيف نظريه بازار كارا 26

2-2-4- شكل نيمه قوي نظريه بازار كارا 27

2-2-5- شكل قوي نظريه بازار كارا 28

2-2-6- مطالعات صورت گرفته بر روي كارايي بازار 30

2-2-7- مطالعات تجربي سطح ضعيف كارايي در بورس اوراق بهادار تهران 31

2-2-8- روشهاي پيشبيني 32

2-2-8-1- تحليل فني.. 32

2-2-8-2- تحليل بنيادي 33

2-2-8-3- پيشبينيهاي سري زماني كلاسيك… 34

2-2-8-4- روشهاي هوشمند 35

2-2-8-5- جمع بندی روش های هوشمند. 36

2-2-9- شاخص قيمت سهام 38

2-2-10- تعريف شاخص…. 39

2-2-11- فوايد شاخص…. 40

2-2-12- شاخص قيمت بورس تهران 40

2-2-13- ويژگيهاي TEPIX… 42

2-2-14- شاخصهاي فرعي در بورس اوراق بهادار تهران.. 43

2-2-14-1- شاخص صنايع 43

2-2-14-2- شاخص شركت… 44

2-2-14-3- شاخص 50 شركت با بيشترين ارزش 44

2-3- پيشينه تحقيق.. 44

2-3-1- مطالعات داخلي 45

2-3-2- مطالعات خارجي.. 50

2-4- نتيجهگيري و خلاصه فصل.. 57

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه. 60

3-2- روش تحقيق.. 60

3-3- جامعه آماري و متغيرهاي تحقيق.. 61

3-3-1- جامعه آماري.. 61

3-3-2- متغيرهاي تحقيق 61

3-4- سوالات و فرضيههاي تحقيق 62

3-5- آماده سازي دادههاي ورودي.. 63

3-6- معرفي مدلهاي تحقيق.. 64

3-6-1- مدل سري زماني خطي ARIMA… 65

3-6-2- شبكه پرسپترون چند لايه (MLP). 65

3-6-3-الگوريتم ژنتيك… 71

3-6-4- استخراج قانون از شبكه عصبي.. 75

3-6-5-تبديل موجك 78

3-6-5-1-موجك مادر 79

3-7- معيارهاي ارزيابي عملكرد 83

3-8-خلاصه فصل.. 84

فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها

4-1- مقدمه. 86

4-2- آزمون فرضیه اول.. 86

4-3- آزمون فرضیه دوم. 88

4-4- آزمون فرضیه سوم. 90

4-5- آزمون فرضیه چهارم. 94

4-6- آزمون فرضیه پنجم.. 96

4-7- خلاصه فصل.. 99

فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات

5-1- مقدمه. 101

5-2-مقايسه عملكرد مدلهاي پيش بيني.. 101

5-3- نتايج آزمون فرضيات… 103

5-4- نتيجه گيري.. 104

5-5- محدوديتهاي تحقيق.. 106

5-6- پيشنهادات تحقيق.. 107

5-6-1- پيشنهادات براي سرمايهگذاران و متوليان بازار 107

5-6-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 108

منابع و ماخذ. 109

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1: نتایج ارزیابی عملکرد مدل ARIMA… 87

جدول 4-2: پارامترهای ساختار شبکه نهایی MLP.. 88

جدول 4-3: نتایج ارزیابی عملکرد شبکه MLP.. 89

جدول 4-4: پارامترهای الگوریتم ژنتیک…. 92

جدول 4-5: قوانین استخراج شده از شبکه عصبی.. 92

جدول 4-6: نتایج ارزیابی عملکرد الگوریتم استخراج قانون.. 93

جدول 4-7: پارامترهای ساختار شبکه MLP.. 95

جدول 4-8: نتایج ارزیابی عملکرد مدل ترکیبی شبکه عصبی- ARIMA… 95

جدول 4-9: پارامترهای ساختار شبکه MLP.. 97

جدول 4-10: پارامترهای الگوریتم ژنتیک مورد استفاده 97

جدول 4-11: مجموعه قوانین استخراج شده از مدل ترکیبی تبدیل موجک –شبکه عصبی.. 97

جدول 4-12: نتایج ارزیابی عملکرد الگوریتم استخراج قانون از مدلWNN… 98

جدول 5-1: نتایج مقایسه روش های پیش بینی مورد استفاده 102

جدول 5-2: نتایج فرضیه های مطرح شده 103

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

شکل 1-1: نمایش تبدیل فوریه. 15

شکل 1-2: مفهوم فیلتر شدن یک سیگنال.. 17

شکل 1-3: مفهوم نمونه برداری با نرخ پایین.. 18

شکل 2-1: مفهوم ترکیب شدن.. 34

شکل 3-1: ساختار شبکه MLP.. 69

شکل 3-2: تبادل ژنتیکی.. 73

شکل 3-3: ساختار الگوریتم ژنتیک…. 74

شکل 3-4: مفهوم استخراج قانون از شبکه عصبی.. 75

شکل 3-5: الگوریتم ژنتیک فازی.. 77

شکل 3-6: موجک خانواده دبوچی.. 78

شکل 3-7: تجریه یک سیگنال بوسیله تبدیل موجک…. 79

شکل 3-8: ساختار مدل ترکیبی.. 80

شکل 4-1: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلARIMA… 87

شکل 4-2: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلMLP.. 89

شکل 4-3: تابع عضویت متغیر شاخص قیمت… 90

شکل 4-4: تابع عضویت متغیر شاخصS&P500.. 90

شکل 4-5: تابع عضویت متغیر قیمت طلا.. 91

شکل 4-6: تابع عضویت متغیر ارز دولتی.. 91

شکل 4-7: تابع عضویت متغیر قیمت سبد نفتی ایران.. 91

شکل 4-8: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی الگوریتم استخراج قانون.. 93

شکل 4-9: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلWNN-ARIMA… 96

شکل 4-10: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی الگوریتم استخراج قانون از مدلWNN… 98

شکل 5-1: نمودار مقایسه روش های پیش بینی 102

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود محصول:بکارگیری تبدیل موجک در ارائه مدلی برای پیش بینی شاخص قیمت سهام”

امتیاز 0 از 5 از 0 دیدگاه

قیمت اصلی 32,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,000 تومان است.

تاریخ ایجاد اسفند 16, 1399
تاریخ بروزرسانی اسفند 13, 1401
فروش 0
دیدگاه 0

شرایط استفاده از محصول

تمام محصولات به ازای پرداخت پروژه تنها قابل استفاده می باشند. این بدین معنی است که برای استفاده از یک یا چند محصول ، لازم به خرید آن محصول است.

مزایای خرید این محصول:

دسترسی به فایل به صورت همیشگی
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته محصول
بازگشت وجه در صورت عدم رضایت مشتری

مشاهده قوانین سایت