%31تخفیف
بررسي ريسك اعتباري بانك ها با استفاده از مدل هاي خطي و غير خطي (مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين)
تعداد107صفحهword
گروه اقتصاد
كارشناسي ارشد
رشته برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي «M. A»
گرایش: اقتصاد
بررسي ريسك اعتباري بانك ها با استفاده از مدل هاي خطي و غير خطي (مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين)
چکیده:
هدف از این تحقیق طراحی و استقرار مدل اندازهگیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارامدی در راستای بالا بردن بهرهوری بانکها و موسسات مالی در تخصیص بهینه منابع میباشد. در این پژوهش تلاش شده تا کارایی مدلهای لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی GMDH برای پیشبینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مهمترین عوامل موثر بر ریسک اعتباری، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به 100 نفر از مشتریان حقوقی یکی از بانکهای کشور میباشد. بنابر اهداف پژوهش متغیرهای مورد استفاده نیز به صورت ترکیبی از مهمترین متغیرهای مالی و غیرمالی میباشد. نتایج مدل لاجیت نشان میدهد که متغیرهای تعداد چکهای برگشتی، سابقه فعالیت شرکت نزد بانک، میزان سرمایه شرکت، نسبت گردش مجموعه دارایی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت حاشیه سود خالص مهمترین متغیرهای موثر بر شناسایی میزان ریسک اعتباری مشتریان میباشد. ولی مدل شبکه عصبی علاوه برمتغیرهای یادشده در بالا متغیرهایی از قبیل تحصیلات مدیر عامل، ارزش وثیقه به میزان تسهیلات، خالص سرمایه در گردش به دارایی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت بازدهی به دارایی را به عنوان متغیرهای با اثر زیاد بر میزان ریسک اعتباری معرفی میکند. مقایسه کارایی مدل لاجیت و مدل شبکه عصبی نشان میدهد که مدل شبکه عصبی با سه لایه مخفی با کارایی 95 درصد کاراترین مدل برای شناسایی و تعیین میزان ریسک تسهیلات میباشد.
واژههای کلیدی: اعتبارسنجی، شبکه عصبی، ریسک اعتباری، مدل لاجیت
دسته: اقتصاد, علوم انسانی
برچسب: a, اعتبارسنجی، شبکه عصبی، ریسک اعتباری، مدل لاجیت
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسي ريسك اعتباري بانك ها با استفاده از مدل هاي خطي و غير خطي (مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين)” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.