الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران (با تکيه بر بخش پولي در اقتصاد باز)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                    صفحه

 

 

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2- بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2-1- بررسي تاثير شوک‌هاي نفتي بر متغيرهاي کلان در قالب مدل بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-2- بررسي تاثير شوک‌‌هاي پولي و ارزي بر اقتصاد ايران………………………………………………………………7

1-2-3- بررسي نحوه اثرپذيري اقتصاد ايران از شوک‌هاي اقتصادي ساير کشورهاي جهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-3- ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-4- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-6- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-7- جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-8- ابزار گردآوري داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-9- محدوديت‌هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………11

1-10- واژه‌هاي کليدي……………………………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2- مدل‌سازي کلان اقتصادي در مقياس وسيع……………………………………………………………………………………..16

2-2-1- مروري بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش معادلات همزمان در مقياس وسيع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

2-3- مدل خودرگرسيون برداري بيزين غير مقيد و ساختاري………………………………………………………………………34

2-3-1- مروري بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش خودرگرسيون برداري بيزين غيرمقيد و ساختاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-4- مدل تعادل عمومي تصادفي پوياي کينزين‌هاي جديد (الگوي )………………………………………………36

2-5- روش مدل‌سازي بلندمدت ساختاري……………………………………………………………………………………………………..37

2-5-1- مروري بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش تعادل عمومي تصادفي پوياي کينزين‌هاي جديد و روش مدل‌سازي بلندمدت ساختاري………………………………………………………………………………………………….38

فهرست مطالب

 

عنوان                                                    صفحه

 

 

2-6- جمع‌بندي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

فصل سوم: مباني نظري تحقيق و ارائه ساختار الگو

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-2- مباني نظري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-2-1- روابط بلندمدت برگرفته از تئوري  کينزين‌هاي جديد با اقتصاد باز و کوچک……….51

3-2-2- شرايط آربيتراژ………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-2-3- اتحادهاي حسابداري و روابط جريان و ذخيره……………………………………………………………………….59

3-2-4- شرايط تراز حساب‌ها در بلندمدت………………………………………………………………………………………….61

3-2-5- نقدينگي (تقاضاي واقعي پول)……………………………………………………………………………………………….63

3-3- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….66

3-3-1- الگوي پوياي تصحيح خطاي برداري با متغيرهاي برون‌زاي ضعيف ()……………..67

3-3-2- شناسايي پارامترهاي ساختاري کوتاه‌مدت…………………………………………………………………………….70

3-3-3- مدل : مدل  با متغيرهاي برون‌زاي ضعيف……………………………………………………79

3-3-4- عملکرد اجزاء قطعي در يک مدل تصحيح خطاي برداري با متغيرهاي برون‌زاي ضعيف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107

3-3-5- آزمون محدوديت‌هاي دقيقا شناسا و بيش از حد شناسا بر بردارهاي همجمعي در نمونه‌هاي کوچک (با استفاده از روش خودگردان سازي)……………………………………………………………………………………………….111

فصل چهارم: نتايج تجربي

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114

4-2- معرفي روابط بلندمدت و متغيرهاي مدل…………………………………………………………………………………………..116

4-2-1- ويژگي‌هاي مربوط به متغيرهاي مدل و روابط تعادلي بلندمدت……………………………………….116

4-3- نتايج تجربي…………………………………………………………………………………………………………………………………………132

4-3-1- آزمون تعيين مرتبه جمعي بودن متغيرهاي الگو (آزمون ريشه واحد)………………………………133

4-3-2- تعيين تعداد وقفه بهينه و تخمين روابط بلندمدت……………………………………………………………136

4-3-3- برآورد الگوي تصحيح خطا…………………………………………………………………………………………………142

4-4- نتايج شبيه سازي……………………………………………………………………………………………………………………………….145

4-4-1- منحني شدت تداوم……………………………………………………………………………………………………………147

4-4-2- توابع عکس‌العمل تحريک تعميم يافته……………………………………………………………………………..152

فهرست مطالب

 

عنوان                                                    صفحه

 

 

4-4-3- تجزيه واريانس خطاي پيش بيني تعميم يافته………………………………………………………………..163

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1- نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………………………………………………167

پيوست: آمار و اطلاعات مورد استفاده

پيوست (1):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………173

پيوست (2):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………175

پيوست (3):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………178

منابع فارسي و انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………181

چکيده انگليسی

 

فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                    صفحه

 

 

شکل (4-1): توليد داخلي و خارجي()…………………………………………………………………………………………….118

شکل (4-2): نرخ سود (بهره)سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت و بلندمدت (پنج ساله)…………………………………………..119

شکل (4-3): ميانگين نرخ‌هاي بهره……………………………………………………………………………………………………………..119

شکل (4-4): مهمترين شرکاي عمده تجاري ايران………………………………………………………………………………………122

شکل (4-5): توليد داخلي، …………………………………………………………………………………………………………………….122

شکل (4-6): تفاضل مرتبه اول توليد داخلي، ……………………………………………………………………………………..123

شکل (4-7): قيمت‌هاي داخلي، ……………………………………………………………………………………………………………124

شکل (4-8): تفاضل مرتبه اول قيمت‌هاي داخلي، …………………………………………………………………………….125

شکل (4-9): تفاضل مرتبه دوم قيمت‌هاي داخلي، ………………………………………………………………………….125

شکل (4-10): قيمت‌هاي خارجي، ……………………………………………………………………………………………………….125

شکل (4-11): تفاضل مرتبه اول قيمت‌هاي خارجي، ………………………………………………………………………..126

شکل (4-12): تفاضل مرتبه دوم قيمت‌هاي خارجي، …………………………………………………………………….126

شکل (4-13): قيمت‌هاي نسبي، ……………………………………………………………………………………..126

شکل (4-14): تفاضل مرتبه اول قيمت‌هاي نسبي، ………………………………………………………………127

شکل (4-15): نرخ ارز موثر اسمي، ……………………………………………………………………………………………..127

شکل (4-16): تفاضل مرتبه اول نرخ ارز موثر اسمي،…………………………………………………………………………127

شکل (4-17): نرخ ارز موثر اسمي و تفاوت نرخ بهره داخلي و خارجي،…………………………..128

شکل (4-18): نرخ ارز موثر اسمي و قيمت‌هاي نسبي، ………………………………………………….129

شکل (4-19): نرخ بهره داخلي، ……………………………………………………………………………………………………………129

شکل (4-20): تفاضل مرتبه اول نرخ بهره داخلي، ……………………………………………………………………………129

شکل (4-21): نرخ بهره خارجي، ……………………………………………………………………………………………….130

شکل (4-22): تفاضل مرتبه اول نرخ بهره خارجي، ‌…………………………………………………………………………130

شکل (4-23): نرخ بهره داخلي و خارجي،  و ………………………………………………………………………………….130

شکل (4-24): حجم واقعي پول، ……………………………………………………………………………………………………….131

شکل (4-25): تفاضل مرتبه اول حجم واقعي پول، ……………………………………………………………………….131

شکل (4-26): قيمت نفت، ……………………………………………………………………………………132

شکل (4-27): تفاضل مرتبه اول قيمت نفت، ………………………………………………………………………………….132

شکل (4-28): معادله توليد واقعي……………………………………………………………………………………………………………..144

فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                    صفحه

 

 

شکل (4-29): معادله نرخ ارز موثر اسمي……………………………………………………………………………………………………144

شکل (4-30): معادله نرخ بهره داخلي………………………………………………………………………………………………………..145

شکل (4-31): معادله قيمت‌هاي نسبي……………………………………………………………………………………………………….145

شکل (4-32): معادله حجم واقعي پول……………………………………………………………………………………………………….145

شکل (4-33): اثر تکانه‌هاي وسيع بر بردار همجمعي ………………………………………………………..148

شکل (4-34): اثر تکانه‌هاي وسيع بر بردار همجمعي تقاضاي پول……………………………………………………………148

شکل (4-35): منحني شدت تداوم با 95% فاصله اطمينان خودگردان سازي شده…………..150

شکل (4-36): منحني شدت تداوم تقاضاي پول با 95% فاصله اطمينان خودگردان سازي شده……………..151

شکل (4-37): توابع عکس‌العمل تحريک تعميم يافته از شوک سياست پولي خارجي (يک واحد شوک مثبت به نرخ بهره خارجي) با مقادير خودگردان‌سازي شده در سطح 95% فاصله اطمينان…………………………………155

شکل (4-38): توابع عکس‌العمل تحريک تعميم يافته از شوک نفتي (يک واحد شوک مثبت به قيمت‌هاي نفت) با مقادير خودگردان‌سازي شده در سطح 95% فاصله اطمينان………………………………………………………….156

شکل (4-39): توابع توابع عکس‌العمل تحريک تعميم يافته از يک واحد شوک مثبت به توليد واقعي داخلي با مقادير خودگردان‌سازي شده…………………………………………………………………………………………………………………………158

شکل (4-40): توابع عکس‌العمل تحريک تعميم يافته از يک واحد شوک مثبت به نرخ ارز موثر اسمي با مقادير خودگردان‌سازي شده………………………………………………………………………………………………………………………..159

شکل (4-41): توابع عکس‌العمل تحريک تعميم يافته از شوک سياست پولي داخلي (يک واحد شوک مثبت به نرخ بهره داخلي) با مقادير خودگردان‌سازي شده در سطح 95% فاصله اطمينان……………………………………….160

شکل (4-42): توابع عکس‌العمل تحريک تعميم يافته از شوک سياست پولي داخلي (يک واحد شوک مثبت به حجم واقعي پول) با مقادير خودگردان‌سازي شده در سطح 95% فاصله اطمينان………………………………………161

شکل (4-43): توابع عکس‌العمل تحريک تعميم يافته از يک واحد شوک مثبت به قيمت‌هاي نسبي با مقادير خودگردان‌سازي شده در سطح 95% فاصله اطمينان…………………………………………………………………………………..162

شکل (4-44): تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته توليد واقعي داخلي…………………………………….163

شکل (4-45): تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته نرخ ارز موثر اسمي……………………………………..164

شکل (4-46): تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته نرخ بهره داخلي…………………………………………..165

شکل (4-47): تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته قيمت‌ نسبي………………………………………………..165

شکل (4-48): تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته حجم واقعي پول………………………………………….166

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                    صفحه

 

 

جدول (2-1): مشخصه‌هاي الگوهاي اقتصاد سنجي کلان ايران……………………………………………………………………..45

جدول (4-1): شرکاي تجاري ايران در مدل …………………………………………………………………………………..121

جدول (4-2): آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته و فيليپس- پرون1979Q1-2007Q4) )………………..134

جدول (4-3): انتخاب طول وقفه بهينه با استفاده از معيارهاي  و ………………………………………………………137

جدول (4-4): تعيين تعداد بردار همجمعي بر اساس آماره اثر و آماره حداکثر مقدار ويژه………………………….138

جدول (4-5) روابط بلندمدت بيش از حد شناسا براي ايران1979Q1-2007Q4) )……………………………………….141

جدول (4-6) معادلات الگوي تصحيح خطاي برداري براي ايران…………………………………………………………………143