%31تخفیف
الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران (با تکيه بر بخش پولي در اقتصاد باز)
تعداد200صفحهword
گروه اقتصاد
دکتري رشته اقتصاد
الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران (با تکيه بر بخش پولي در اقتصاد باز)
چکيده
اقتصاد کشوري مثل ايران در ارتباطات اقتصادي بينالمللي با دنيا تحت تاثير نوسانات قيمتهاي جهاني نفت و رشد اقتصادي در بقيه دنيا قرار دارد. فراز و نشيبهاي اقتصاد ايران از دهه 1970 تحت تاثير دو عامل عمده و اصلي شکل گرفته است: شوکهاي سياسي داخلي و خارجي و قيمت نفت. در حاليکه اين عوامل نقش مهمي را در شکل گيري نوسانات اقتصاد ايران و رشد اقتصادي آن داشته و دارند، عوامل داخلي و خارجي ديگري هم در اين ميان تاثيرگذار بودهاند. نظر به پيچيدگي رفتار عوامل اقتصادي، تنظيم يک الگو اقتصادي که در آن روابط متقابل بين متغيرهاي کلان اقتصادي و اثرات شوکهاي اقتصادي به طور سيستماتيک مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند ضروري مينمايد.
در اين رساله سعي گرديد که با استفاده از روش ارائه شده توسط گرات، لي، پسران و شين (a2003)[1] يک مدل خودرگرسيون برداري ساختاري با متغيرهاي برونزاي ضعيف[2] () متناسب با ويژگيهاي اقتصاد ايران طي دوره زماني Q42007-Q11979 تخمين زده شود. روابط تعادلي بلندمدت مبتني بر تئوري اقتصادي با توجه به متغيرهاي کليدي کلان اقتصاد ايران شناسائي و آزمون گرديدند. تجزيه و تحليل پويائيهاي کوتاهمدت، اثرات شوک نفتي و سياست پولي خارجي بر روي متغيرهاي کليدي کلان اقتصاد ايران با استفاده از توابع عکسالعمل کلي تحريک[3] و روش تجزيه واريانس خطاي پيشبيني تعميم يافته[4] بررسي گرديد. همچنين از طريق منحنيهاي شدت تداوم[5] سرعت تعديل روابط بلندمدت به سمت تعادل، نسبت به تکانههاي وسيع سيستمي[6] مورد آزمون قرار گرفت.
نتايج نشان ميدهند رابطه بلندمدت تقاضاي واقعي پول و رابطه تعادلي تعيين نرخ ارز، ، که ترکيبي از دو رابطه تعادلي بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش[7] و برابري قدرت خريد و نشاندهنده ميزان انحراف از تعادل نرخ ارز[8]است، در مدل اقتصاد کلان ايران رد نميگردند. علاوه بر اين، با بررسي منحنيهاي شدت تداوم اين دو رابطه بلندمدت، ميتوان استنتاج کرد که هر دو رابطه بلندمدت، سرعت تعديل آهستهاي را به سمت تعادل بلندمدت نشان ميدهند و اثرات تکانههاي وسيع سيستمي بر اين دو رابطه همجمعي موقتي است. اثرات اوليه شوک نفتي و شوک نرخ بهره خارجي (سياست پولي خارجي) بر روي رابطه تقاضاي پول مثبت و معنيدار است (بعد از تقريبا دو سال اثر آنها از بين ميرود) ولي بر روي رابطه منفي، معنيدار و طولانيتر است.
کلمات کليدي: مدل خود رگرسيون برداري ساختاري بلندمدت[9]، روابط بلندمدت، اقتصاد ايران، شوک نرخ بهره خارجي و شوک نفتي
[1] Garratt, Lee, Pesaran, Shin
[2] Weakly Exogenous or long-run Forcing Variables
[3] Generalised Impulse Response
[4] Generalized Forecast Error Variance Decomposition
[5] Persistence Profile
[6] System Wide Shock
[7] Uncovered Interest Parity
[8] Exchange Rate Misalignments
[9] Long-run Structural Vector Autoregression
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران (با تکيه بر بخش پولي در اقتصاد باز)” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.