%28تخفیف

دانلود محصول:ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

تعداد 105صفحه در فایل word

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

چكيده

در اين پژوهش به بررسي توان پيش بيني شبيه سازي مونت كارلو براي نوسان در افق يكماهه پرداخته شده است. هدف پژوهش در قالب دو فرضيه بيان شده است. فرضیه اول به اين شكل مطرح شده كه تفاوت معناداري در پيش بيني نوسانات قیمت سهام توسط شبيه سازي مونت كارلو با پيش بيني مدل گارچ وجود دارد و فرضیه دوم بيان ميكند كه با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام را برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود. دادهاي پژوهش شامل سري شاخص كل قيمت سهام در فاصله سالهاي 1376 تا 1391 مي باشد. براي مدل گارچ از سه تابع توزيع نرمال ، t-استيودنت و GED استفاده شده است و براي ارزيابي نتايج از سه تابع زيان آماري RMSE ، MAE و MAPE كمك گرفته ايم. همچنين براي بررسي معناداري تفاوت پيش بيني هاي مدل گارچ و شبيه سازي مونت كارلو ، آزمون دايبولد-ماريانو را انجام ميدهيم. نتايج حاكي از آن است كه مدل گارچ پيش بيني هاي دقيق تري را نسبت به شبيه سازي مونت كارلو ارائه ميدهد، اما پيش بيني هاي اين دو روش با توجه به آزمون دايبولد-ماريانو تفاوت معناداري ندارند و بطور كلي مي توان گفت شبيه سازي مونت كارلو نتايج قابل قبولي را براي پيش بيني نوسان بدست ميدهد.

كلمات كليدي: پيش بيني نوسان، مدل گارچ، شبيه سازي مونت كارلو، حركت هندسي براوني

دسته: حسابداری, علوم انسانی برچسب: حركت هندسي براوني, شبيه سازي مونت كارلو, كلمات كليدي: پيش بيني نوسان, مدل گارچ

توضیحات
نظرات (0)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. تشريح و بيان موضوع تحقيق. 4

1-3. ضرورت انجام تحقيق. 7

1-4. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: 10

1-5. اهداف تحقيق. 10

1-6. سؤالات تحقیق: 11

1-7. فرضيه‏هاي تحقیق: 11

1-8. روش شناسی تحقیق: 11

1-9. جامعه و نمونه آماري.. 12

1-10. تعريف واژه‏ها و اصطلاحات تحقيق. 13

1-11. محدویت های تحقیق. 15

1-12. ساختار تحقيق. 15

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1. مقدمه. 17

2-2. مروري بر ادبيات تحقيق. 18

2-2-1. تحقیقات داخلی.. 18

2-2-2. تحقیقات خارجی.. 24

2-3. سری های زمانی.. 30

2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی.. 31

2-3-2. ویژگی های سری های زمانی.. 31

2-3-3. مدل سازی سری های زمانی.. 31

2-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز. 32

2-3-5. روش باکس- جینز. 33

2-3-6. تبدیلات.. 33

2-3-7. پیش بینی.. 35

2-3-8. انواع واريانس… 36

2-3-9. ويژگي هاي سري هاي زماني مالي.. 37

2-4. واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته(گارچ ) 39

2-4-1. فرآيند GARCH(p,q) 39

2-4-2. فرآيند GARCH(1,1) 41

2-4-3. آزمون مدل گارچ. 42

2-4-4. تخمين حداكثر درستنمايي در مدلهاي گارچ. 44

2-5. شبيه سازي مونت كارلو. 46

2-5-1. تاريخچه شبيه سازي مونت كارلو. 47

2-5-2. اعدادتصادفي.. 48

2-5-3. توليد كننده هاي اعداد تصادفي.. 50

2-5-4. روش هاي توليد اعداد تصادفي.. 52

2-5-5. فرآيند شبيه سازي مونت كارلو. 52

2-5-6. روش هاي شبيه سازي مونت كارلو. 53

2-5-7. كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو. 54

2-5-8. مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو. 56

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه. 59

3-2. روش گردآوري و تحليل داده ها 59

3-3. قلمرو تحقيق. 59

3-4. جامعه و نمونه آماري.. 59

3-5. فرضيات تحقيق. 60

3-6. شيوه انجام تحقيق. 60

3-7. چگونگي بررسي سري هاي زماني.. 61

3-7-1. ويژگيهاي توزيع داده ها 61

3-7-2. معيار ريشه واحد. 62

3-7-3. آزمون بررسي اثرات ARCH.. 64

3-7-4. معيار خودهمبستگي.. 65

3-8 . مدل GARCH(1,1) 69

3-8-1. مدل سازي.. 69

3-8-2. خطاهاي غيرنرمال. 69

3-8-3 . تخمين ميانگين و واريانس شرطي با استفاده از مدل GARCH(1,1) 71

. 9-3شبيه سازي.. 72

3-9-1 . حركت هندسي براوني.. 72

3-9-2. فرآيند اجرايي شبيه سازي مونت كارلو. 73

3-10. روش هاي ارزيابي نتايج تحقيق. 74

3-10-1. معيارهاي ارزيابي دقت نتايج پيش بيني.. 74

3-10-2. آزمون دايبولد-ماريانو. 75

فصل چهارم : نتایج

4-1. مقدمه. 77

4-2. روش شناسي و كليات سري داده ها 77

4-3. تجزيه و تحليل اطلاعات سري هاي زماني مورد مطالعه. 77

4-3-1. بررسي آزمون ريشه واحد. 79

4-3-2. بررسي آماره هاي توصيفي.. 80

4-3-3 . بررسي آزمون اثرات آرچ. 82

4-3-4. بررسي آزمون خودهمبستگي.. 83

4-4. نتايج تجربي.. 84

4-4-1 . برآورد پارامترهاي مدل گارچ. 84

4-4-2 . اجرای شبیه سازی مونت کارلو. 86

4-4-3 . پیش بینی.. 88

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1. نتيجه گيري.. 91

5-2. پيشنهادات.. 92

فهرست منابع

منابع فارسی.. 95

منابع غیرفارسی.. 97

پیوست

پیوست یک: برنامه شبیه سازی مونت کارلو. 101

چکیده انگلیسی.. 105

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول (4-1): نتايج آزمون ريشه واحد سري قيمت.. 79

جدول (4-2): نتايج آزمون ريشه واحد سري بازده 81

جدول (4-3): آماره هاي توصيفي سري بازده 82

جدول(4-4): نتايج آزمون اثرات آرچ.. 83

جدول (4-5): نتايج آزمون همبستگي بازدهي ها و همبستگي سريالي.. 84

جدول (4-6): نتايج تخمين مدل گارچ.. 86

جدول (4-7): نتايج پيش بيني خارج از نمونه براي افق يكماهه. 89

جدول (4-8): بهترين مدل ها در پيش بيني از نظر معيارهاي سه گانه. 90

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (4-1): سري زماني قيمت سهام ( شاخص كل قيمت سهام) 79

نمودار(4-2): سري زماني بازدهي.. 79

نمودار(4-3): بررسي نرماليتي بازدهي ها 83

نمودار(4-4): فراوانی حاصل از شبیه سازی.. 89

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود محصول:ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو”

امتیاز 0 از 5 از 0 دیدگاه

قیمت اصلی 32,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,000 تومان است.

تاریخ ایجاد بهمن 29, 1399
تاریخ بروزرسانی اسفند 13, 1401
فروش 0
دیدگاه 0

شرایط استفاده از محصول

تمام محصولات به ازای پرداخت پروژه تنها قابل استفاده می باشند. این بدین معنی است که برای استفاده از یک یا چند محصول ، لازم به خرید آن محصول است.

مزایای خرید این محصول:

دسترسی به فایل به صورت همیشگی
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته محصول
بازگشت وجه در صورت عدم رضایت مشتری

مشاهده قوانین سایت