%41تخفیف

دانلود پروژه:ارائه مدلی جهت انتخاب سبد سهام با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی

Name: دانلود پروژه:ارائه مدلی جهت انتخاب سبد سهام با استفاده از رویکرد برنامهریزی آرمانی فازی
SKU: 25444
Price: 230000 IRR
Availability: InStock

تعداد 77صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع گرايش صنایع

ارائه مدلی جهت انتخاب سبد سهام با استفاده

از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی

چکيده

مسئله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مسائل در زمینه مالی می‌باشد در این مدل تلاش می‌شود تا بودجه مشخص‌شده طوری بین دارایی‌ها توزیع گردد که بازده سبد سرمایه بیشینه شود و ریسک آن از یک حد معین بیشتر نشود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازارهای مالی وجود عدم قطعیت در آن‌ها می‌باشد. فارغ از علت نوسانات در بازارهای مالی، وجود این عدم قطعیت‌ها کار مدل‌سازی را با استفاده از رویکردهای کلاسیک، سخت و دشوار می‌سازد. از مهم‌ترین اجزایی که در بازارهای مالی دارای عدم قطعیت است، بازده دارایی‌ها است . از این رو در این تحقیق تلاش شده است مسئله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی فازی مدل‌سازی شود. افزایش بازده، کاهش ریسک و افزایش نقد شوندگی سه هدف تشکیل‌دهنده این مدل می‌باشند و با حل مدل با استفاده از داده‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران پایایی مدل مورد آزمایش قرار می‌گیرد و در انتها تحلیل حساسیت مسئله با توجه به دیدگاه سرمایه‌گذاران مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.

کلیدواژه: مسئله انتخاب سبد سهام، برنامه‌ریزی آرمانی فازی، مدل‌سازی چندهدفه، سنجه ریسک ارزش در معرض خطر مشروط، بازده، ریسک، نقد شوندگی

دسته: فنی و مهندسی, مهندسی صنایع برچسب: بازده, برنامهریزی آرمانی فازی, ریسک, سنجه ریسک ارزش در معرض خطر مشروط, کلیدواژه: مسئله انتخاب سبد سهام, مدل‌سازی چندهدفه, نقد شوندگیدانلود-کارشناسی-ارشد-پروژه-فایل ناب-محصول

توضیحات
نظرات (0)

فهرست مطالب شماره صفحه

فصل اول: کلیات موضوع.. 13

1-1 مقدمه. 14

1-2 بیان مسئله. 14

1-3 هدف تحقیق.. 15

1-4 اهمیت موضوع. 15

1-5 جنبه‌های جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 15

1-6 سؤالات تحقیق.. 16

1-7 فرضیه‌های تحقیق.. 16

1-8 روش گردآوری اطلاعات… 16

1-9 نتیجه‌گیری.. 16

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق… 17

2-1 مقدمه. 18

2-2 مروری بر پیشینه تحقیق.. 18

2-2-1معرفی انواع سنجه‌های ریسک…. 18

2-2-1-1 واریانس… 19

2-2-1-2 نیم واریانس… 21

2-2-1-3 قدر مطلق انحرافات.. 22

2-2-1-4 ارزش در معرض خطر. 24

2-2-2 مدل انتخاب سبد سهام. 26

2-3 تصمیم‌گیری چند معیاره. 32

2-3-1 تصمیم‌گیری چند شاخصه. 33

2-3-2 تصمیم‌گیری چندهدفه. 33

2-4 برنامه‌ریزی آرمانی.. 33

2-5 مجموعه‌های فازی.. 34

2-5-1 تعاریف پایه در مجموعه‌های فازی.. 35

2-5-2 اعداد فازی.. 37

2-6-نتیجه‌گیری.. 39

فصل سوم: روش تحقیق… 40

3-1 مقدمه. 41

3-2 روش تحقیق.. 41

3-2-1 روش تحقیق بر اساس هدف.. 41

3-2-2 روش تحقیق بر اساس نحوه گرد‌آوری داده‌ها 41

3-3 قلمرو تحقیق.. 41

3-4 فلوچارت روش تحقیق.. 42

3-5 مدل مورداستفاده. 43

3-5-1 مدل ارزش در معرض خطر مشروط.. 43

3-6 مدل سبد سهام چندهدفه. 45

3-7 برنامه‌ریزی آرمانی فازی.. 45

3-8 روش جمع‌آوری داده‌ها 47

3-9 نتیجه‌گیری.. 47

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق… 48

4-1 مقدمه. 49

4-2 مدل ارائه شده در این تحقیق.. 49

4-3 داده‌های لازم برای حل مدل. 51

4-4 حل مدل. 53

4-5 تحلیل حساسیت… 60

4-6 جمع بندی.. 74

4-7 نتیجه‌گیری.. 75

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهای آتی… 76

5-1 نتیجه‌گیری.. 77

5-2 پاسخ به سؤالات تحقیق.. 77

5-3 پیشنهادات بر مبنای نتایج این تحقیق.. 78

منابع: 80

فهرست جداول شماره صفحه

جدول2-1 مرور ادبیات… 30

جدول4- 2 بازده ماهانه. 52

جدول4-3 حدود توابع. 55

جدول4-4 اوزان مساوی.. 56

جدول4-5 وزن تابع هدف ریسک دو برابر سایر اوزان. 57

جدول4-6 وزن تابع هدف بازده دو برابر سایر اوزان. 58

جدول4-7 وزن تابع هدف نقد شوندگی دو برابر سایر اوزان. 59

جدول4-8 وزن تابع هدف ریسک ثابت و برابر 3/0. 61

جدول4-9 مقادیر کمینه تابع هدف و دامنه در حالتی که 3/0=₁w باشد. 62

جدول4-10 وزن تابع هدف ریسک ثابت و برابر7/0باشد. 63

جدول4-11 مقادیر کمینه تابع هدف و دامنه در حالتی که 7/0=₁w باشد. 64

جدول4-12 وزن تابع هدف بازده ثابت و برابر 3/0باشد. 65

جدول4-13 مقادیر کمینه تابع هدف و دامنه در حالتی که 3/0=₂w باشد. 66

جدول4-14 وزن تابع هدف بازده ثابت و برابر 7/0 باشد. 67

جدول4-15 مقادیر کمینه تابع هدف و دامنه در حالتی که 7/0=₂w باشد. 68

جدول4-16 وزن تابع هدف نقد شوندگی ثابت و برابر 3/0باشد. 69

جدول4-17 مقادیر کمینه تابع هدف و دامنه در حالتی که 3/0=₃w باشد. 70

جدول4-18 وزن تابع هدف نقد شوندگی ثابت و برابر 7/0 باشد. 71

جدول4-19 مقادیر کمینه تابع هدف و دامنه در حالتی که 7/0=₃w باشد. 72

جدول4-20 بهترین حالات در زمان ثابت گرفتن سایر اوزان. 73

فهرست اشکال شماره صفحه

شکل2-1 مجموعه فازي محدب و غير محدب… 36

شکل 3-1 فلوچارت روش تحقیق.. 42

شکل4-3 نمودار روند برای حالتی که 3/0=₁w باشد. 62

شکل4-4 نمودار روند برای حالتی که 7/0=₁w باشد. 64

شکل4-5 نمودار روند برای حالتی که 3/0=₂w باشد. 66

شکل4-6 نمودار روند برای حالتی که 7/0=₂w باشد. 68

شکل4-7 نمودار روند برای حالتی که 7/0=₃w باشد. 70

شکل4-8 نمودار روند برای حالتی که 7/0=₃w باشد. 72

شکل4-9 نمودار بهترین جواب حالت‌های مختلف… 74

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروژه:ارائه مدلی جهت انتخاب سبد سهام با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی ”