فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-2- بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-2-1- بررسي تاثير شوکهاي نفتي بر متغيرهاي کلان در قالب مدل بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-2-2- بررسي تاثير شوکهاي پولي و ارزي بر اقتصاد ايران………………………………………………………………7
1-2-3- بررسي نحوه اثرپذيري اقتصاد ايران از شوکهاي اقتصادي ساير کشورهاي جهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-3- ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-4- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-5- فرضيههاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-6- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-7- جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
1-8- ابزار گردآوري دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-9- محدوديتهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………11
1-10- واژههاي کليدي……………………………………………………………………………………………………………………………………12
فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2- مدلسازي کلان اقتصادي در مقياس وسيع……………………………………………………………………………………..16
2-2-1- مروري بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش معادلات همزمان در مقياس وسيع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-3- مدل خودرگرسيون برداري بيزين غير مقيد و ساختاري………………………………………………………………………34
2-3-1- مروري بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش خودرگرسيون برداري بيزين غيرمقيد و ساختاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-4- مدل تعادل عمومي تصادفي پوياي کينزينهاي جديد (الگوي )………………………………………………36
2-5- روش مدلسازي بلندمدت ساختاري……………………………………………………………………………………………………..37
2-5-1- مروري بر مطالعات انجام گرفته با استفاده از روش تعادل عمومي تصادفي پوياي کينزينهاي جديد و روش مدلسازي بلندمدت ساختاري………………………………………………………………………………………………….38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6- جمعبندي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
فصل سوم: مباني نظري تحقيق و ارائه ساختار الگو
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-2- مباني نظري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-2-1- روابط بلندمدت برگرفته از تئوري کينزينهاي جديد با اقتصاد باز و کوچک……….51
3-2-2- شرايط آربيتراژ………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-2-3- اتحادهاي حسابداري و روابط جريان و ذخيره……………………………………………………………………….59
3-2-4- شرايط تراز حسابها در بلندمدت………………………………………………………………………………………….61
3-2-5- نقدينگي (تقاضاي واقعي پول)……………………………………………………………………………………………….63
3-3- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….66
3-3-1- الگوي پوياي تصحيح خطاي برداري با متغيرهاي برونزاي ضعيف ()……………..67
3-3-2- شناسايي پارامترهاي ساختاري کوتاهمدت…………………………………………………………………………….70
3-3-3- مدل : مدل با متغيرهاي برونزاي ضعيف……………………………………………………79
3-3-4- عملکرد اجزاء قطعي در يک مدل تصحيح خطاي برداري با متغيرهاي برونزاي ضعيف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
3-3-5- آزمون محدوديتهاي دقيقا شناسا و بيش از حد شناسا بر بردارهاي همجمعي در نمونههاي کوچک (با استفاده از روش خودگردان سازي)……………………………………………………………………………………………….111
فصل چهارم: نتايج تجربي
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
4-2- معرفي روابط بلندمدت و متغيرهاي مدل…………………………………………………………………………………………..116
4-2-1- ويژگيهاي مربوط به متغيرهاي مدل و روابط تعادلي بلندمدت……………………………………….116
4-3- نتايج تجربي…………………………………………………………………………………………………………………………………………132
4-3-1- آزمون تعيين مرتبه جمعي بودن متغيرهاي الگو (آزمون ريشه واحد)………………………………133
4-3-2- تعيين تعداد وقفه بهينه و تخمين روابط بلندمدت……………………………………………………………136
4-3-3- برآورد الگوي تصحيح خطا…………………………………………………………………………………………………142
4-4- نتايج شبيه سازي……………………………………………………………………………………………………………………………….145
4-4-1- منحني شدت تداوم……………………………………………………………………………………………………………147
4-4-2- توابع عکسالعمل تحريک تعميم يافته……………………………………………………………………………..152
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-4-3- تجزيه واريانس خطاي پيش بيني تعميم يافته………………………………………………………………..163
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات
5-1- نتيجهگيري……………………………………………………………………………………………………………………………167
پيوست: آمار و اطلاعات مورد استفاده
پيوست (1):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………173
پيوست (2):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………175
پيوست (3):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………178
منابع فارسي و انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………181
چکيده انگليسی
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (4-1): توليد داخلي و خارجي()…………………………………………………………………………………………….118
شکل (4-2): نرخ سود (بهره)سرمايهگذاري کوتاهمدت و بلندمدت (پنج ساله)…………………………………………..119
شکل (4-3): ميانگين نرخهاي بهره……………………………………………………………………………………………………………..119
شکل (4-4): مهمترين شرکاي عمده تجاري ايران………………………………………………………………………………………122
شکل (4-5): توليد داخلي، …………………………………………………………………………………………………………………….122
شکل (4-6): تفاضل مرتبه اول توليد داخلي، ……………………………………………………………………………………..123
شکل (4-7): قيمتهاي داخلي، ……………………………………………………………………………………………………………124
شکل (4-8): تفاضل مرتبه اول قيمتهاي داخلي، …………………………………………………………………………….125
شکل (4-9): تفاضل مرتبه دوم قيمتهاي داخلي، ………………………………………………………………………….125
شکل (4-10): قيمتهاي خارجي، ……………………………………………………………………………………………………….125
شکل (4-11): تفاضل مرتبه اول قيمتهاي خارجي، ………………………………………………………………………..126
شکل (4-12): تفاضل مرتبه دوم قيمتهاي خارجي، …………………………………………………………………….126
شکل (4-13): قيمتهاي نسبي، ……………………………………………………………………………………..126
شکل (4-14): تفاضل مرتبه اول قيمتهاي نسبي، ………………………………………………………………127
شکل (4-15): نرخ ارز موثر اسمي، ……………………………………………………………………………………………..127
شکل (4-16): تفاضل مرتبه اول نرخ ارز موثر اسمي،…………………………………………………………………………127
شکل (4-17): نرخ ارز موثر اسمي و تفاوت نرخ بهره داخلي و خارجي،…………………………..128
شکل (4-18): نرخ ارز موثر اسمي و قيمتهاي نسبي، ………………………………………………….129
شکل (4-19): نرخ بهره داخلي، ……………………………………………………………………………………………………………129
شکل (4-20): تفاضل مرتبه اول نرخ بهره داخلي، ……………………………………………………………………………129
شکل (4-21): نرخ بهره خارجي، ……………………………………………………………………………………………….130
شکل (4-22): تفاضل مرتبه اول نرخ بهره خارجي، …………………………………………………………………………130
شکل (4-23): نرخ بهره داخلي و خارجي، و ………………………………………………………………………………….130
شکل (4-24): حجم واقعي پول، ……………………………………………………………………………………………………….131
شکل (4-25): تفاضل مرتبه اول حجم واقعي پول، ……………………………………………………………………….131
شکل (4-26): قيمت نفت، ……………………………………………………………………………………132
شکل (4-27): تفاضل مرتبه اول قيمت نفت، ………………………………………………………………………………….132
شکل (4-28): معادله توليد واقعي……………………………………………………………………………………………………………..144
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (4-29): معادله نرخ ارز موثر اسمي……………………………………………………………………………………………………144
شکل (4-30): معادله نرخ بهره داخلي………………………………………………………………………………………………………..145
شکل (4-31): معادله قيمتهاي نسبي……………………………………………………………………………………………………….145
شکل (4-32): معادله حجم واقعي پول……………………………………………………………………………………………………….145
شکل (4-33): اثر تکانههاي وسيع بر بردار همجمعي ………………………………………………………..148
شکل (4-34): اثر تکانههاي وسيع بر بردار همجمعي تقاضاي پول……………………………………………………………148
شکل (4-35): منحني شدت تداوم با 95% فاصله اطمينان خودگردان سازي شده…………..150
شکل (4-36): منحني شدت تداوم تقاضاي پول با 95% فاصله اطمينان خودگردان سازي شده……………..151
شکل (4-37): توابع عکسالعمل تحريک تعميم يافته از شوک سياست پولي خارجي (يک واحد شوک مثبت به نرخ بهره خارجي) با مقادير خودگردانسازي شده در سطح 95% فاصله اطمينان…………………………………155
شکل (4-38): توابع عکسالعمل تحريک تعميم يافته از شوک نفتي (يک واحد شوک مثبت به قيمتهاي نفت) با مقادير خودگردانسازي شده در سطح 95% فاصله اطمينان………………………………………………………….156
شکل (4-39): توابع توابع عکسالعمل تحريک تعميم يافته از يک واحد شوک مثبت به توليد واقعي داخلي با مقادير خودگردانسازي شده…………………………………………………………………………………………………………………………158
شکل (4-40): توابع عکسالعمل تحريک تعميم يافته از يک واحد شوک مثبت به نرخ ارز موثر اسمي با مقادير خودگردانسازي شده………………………………………………………………………………………………………………………..159
شکل (4-41): توابع عکسالعمل تحريک تعميم يافته از شوک سياست پولي داخلي (يک واحد شوک مثبت به نرخ بهره داخلي) با مقادير خودگردانسازي شده در سطح 95% فاصله اطمينان……………………………………….160
شکل (4-42): توابع عکسالعمل تحريک تعميم يافته از شوک سياست پولي داخلي (يک واحد شوک مثبت به حجم واقعي پول) با مقادير خودگردانسازي شده در سطح 95% فاصله اطمينان………………………………………161
شکل (4-43): توابع عکسالعمل تحريک تعميم يافته از يک واحد شوک مثبت به قيمتهاي نسبي با مقادير خودگردانسازي شده در سطح 95% فاصله اطمينان…………………………………………………………………………………..162
شکل (4-44): تجزيه واريانس خطاي پيشبيني تعميم يافته توليد واقعي داخلي…………………………………….163
شکل (4-45): تجزيه واريانس خطاي پيشبيني تعميم يافته نرخ ارز موثر اسمي……………………………………..164
شکل (4-46): تجزيه واريانس خطاي پيشبيني تعميم يافته نرخ بهره داخلي…………………………………………..165
شکل (4-47): تجزيه واريانس خطاي پيشبيني تعميم يافته قيمت نسبي………………………………………………..165
شکل (4-48): تجزيه واريانس خطاي پيشبيني تعميم يافته حجم واقعي پول………………………………………….166
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول (2-1): مشخصههاي الگوهاي اقتصاد سنجي کلان ايران……………………………………………………………………..45
جدول (4-1): شرکاي تجاري ايران در مدل …………………………………………………………………………………..121
جدول (4-2): آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته و فيليپس- پرون1979Q1-2007Q4) )………………..134
جدول (4-3): انتخاب طول وقفه بهينه با استفاده از معيارهاي و ………………………………………………………137
جدول (4-4): تعيين تعداد بردار همجمعي بر اساس آماره اثر و آماره حداکثر مقدار ويژه………………………….138
جدول (4-5) روابط بلندمدت بيش از حد شناسا براي ايران1979Q1-2007Q4) )……………………………………….141
جدول (4-6) معادلات الگوي تصحيح خطاي برداري براي ايران…………………………………………………………………143
Jdzwmb –
allergy pills for rash how long do antihistamines take to work allergy pills over the counter