فهرست مطالب
عنوان |
صفحه |
چکیده…………… 1
فصل1، کلیات تحقیق.. 2
1-1 مقدمه………….. 2
1-2 انگیزه تحقیق 3
1-3 هدف تحقیق 3
1-4 سازماندهی پایان‌نامه. 4
فصل2، مروری برادبیات و پیشینه تحقیق.. 5
2-1 بازارهای مالی.. 5
2-1-1 تقسیم بندی بازارهای مالی.. 5
2-1-1-1 بازار سهام……….. 5
2-1-1-2 بازار کالا…………. 6
2-1-1-3 بازار اوراق قرضه. 6
2-1-1-4 بازار مبادلات ارزی.. 6
2-1-2 تاریخچه بازار مبادلات ارزی.. 6
2-1-3 انواع تحلیل‌ها در بازارهای مالی.. 9
2-1-3-1 تحلیل بنیادی…………. 9
2-1-3-2 تحلیل تکنیکی 10
2-1-3-2-1 تحلیل تکنیکی نوین.. 12
2-1-3-3 تفاوت تحلیلگر بنیادي با تحلیلگر فنی.. 13
2-1-3-4 بازار گاوی و خرسی.. 13
2-1-3-4-1 بازار گاوی و خرسی چیست؟. 13
2-1-3-4-2 «گاو» و «خرس» از کجا آمده‌اند؟. 13
2-1-3-4-3 خصوصیات بازار گاوی و خرسی.. 14
2-1-4 شاخصهای فنی.. 14
2-1-5 اصطلاحات بازار مبادلات ارزی.. 15
2-2 الگوریتم های تکاملی.. 17
2-2-1 روش الگوریتم تکاملی.. 19
2-2-2 الگوریتم ژنتیک… 20
2-2-2-1 بهینه محلی و بهینه کلی.. 23
2-2-2-2 الگوریتم ژنتیک چیست؟. 24
2-2-3 الگوریتم ژنتیک در بازار مالی.. 27
2-2-4 الگوریتم ژنتیک در شبیه‌ساز متاتریدر5. 28
2-2-4-1 عملگرهای ژنتیک… 29
2-2-4-2 کد گذاری پارامترها در شبیه‌ساز متاتریدر. 32
2-2-4-2-1 کد گذاری پارامترهای صحیح معاملهگر خودکار. 32
2-2-4-3 کد گذاری پارامترهای دارای ممیز شناور معاملهگر خودکار. 34
2-2-4-4 چگونگی تعیین فینوتایپ یک شی توسط ژنوتایپ آن. 35
2-3 تحقیقات پیشین.. 36
فصل3، روش اجرای تحقیق.. 41
3-1 ساختمان کلی.. 44
3-2 شاخصهای فنی انتخاب شده 45
3-2-1 شاخص کانال کالا (CCI) 45
3-2-2 شاخص جریان پولی (MFI) 46
3-2-3 شاخص قدرت نسبی (RSI) 47
3-2-3-1 مفاهیم اشباع خرید و اشباع فروش در (RSI) 47
3-2-4 شاخص تصادفی.. 48
3-2-4-1 اجزای شاخص 48
3-2-4-2 مفاهیم اشباع خرید و اشباع فروش در شاخص تصادفی.. 48
3-2-4 شاخص زیگزاگ 49
3-2-5 خطوط حمایتی و مقاومتی.. 50
3-2-5-1 مفهوم حمایت 51
3-2-5-2 مفهوم مقاومت 51
3-2-5-3 تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس… 51
3-3 انواع بهینه سازی موجود در شبیه‌ساز متاتریدر. 52
3-3-1 الگوریتم کامل آهسته. 53
3-3-2 الگوریتم سریع (بر اساس ژنتیک) 53
3-3-2-1 تعداد آزمایشی که انجام می‌شود 53
3-3-2-2 معیار بهینه سازی.. 55
3-4 عاملها در شبیه ساز متاتریدر 5. 56
3-4-1 عاملهای محلی.. 57
3-4-2 عاملهای راه دور. 57
3-4-3 عاملهای شبکه ابری MQL5. 57
3-4-4 مزایای استفاده از شبکه ابری MQL5. 58
3-5 استراتژی سیستم تجاری پیشنهادی.. 59
3-5-1 پارامتر مدیریت سرمایه. 62
3-5-2 استراتژی تنظیم حد سود و ضرر. 63
3-5-3 نحوه تنظیم حد سود و حد ضرر. 64
3-5-4 نحوه محاسبه حجم معاملاتی.. 64
فصل4، تجزیه و تحلیل دادهها 67
4-1 مجموعه داده های مورد آزمایش…. 68
4-2 بررسی نتایج سیستمهای تجاری ژنتیک…. 69
4-2-1 سیستم تجاری ژنتیک 1. 69
4-2-1-1 آزمایش بدون استفاده از مدیریت سرمایه. 71
4-2-1-2 آزمایش با استفاده از مدیریت سرمایه. 72
4-2-2 سیستم تجاری ژنتیک 2. 73
4-2-2-2 آزمایش بدون استفاده از مدیریت سرمایه حالت دوم 75
4-2-2-4 آزمایش با استفاده از مدیریت سرمایه حالت دوم 76
4-2-3 سیستم تجاری ژنتیک 3. 77
4-2-3-1 آزمایش بدون استفاده از مدیریت سرمایه. 78
4-2-3-2 آزمایش بدون استفاده از مدیریت سرمایه حالت دوم 78
4-2-3-3 آزمایش با استفاده از مدیریت سرمایه. 79
4-2-3-4 آزمایش با استفاده از مدیریت سرمایه حالت دوم 80
4-2-4 سیستم تجاری ژنتیک 4. 81
4-2-4-1 آزمایش بدون استفاده از مدیریت سرمایه. 81
4-2-4-2 آزمایش بدون استفاده از مدیریت سرمایه حالت دوم 82
4-2-4-3 آزمایش با استفاده از مدیریت سرمایه. 84
4-2-2-4 آزمایش با استفاده از مدیریت سرمایه حالت دوم 84
4-3 شاخص کارایی.. 85
4-4 مقایسه نتایج 86
4-4-1 نتایج فاز آموزش… 86
4-4-2 نتایج فاز آزمایش…. 87
4-4-2-1 نتایج فاز آزمایش بدون مدیریت سرمایه. 87
4-4-2-2 نتایج فاز آزمایش با مدیریت سرمایه. 88
4-4-2-3 نتایج فاز آزمایش حالت دوم با مدیریت سرمایه. 89
4-4-3 مقایسه نتایج برروی نمودار. 90
فصل5، نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 94
5-1 نتیجه گیری 94
5-2 پیشنهادات…….. 95
مراجع…………….. 97
فهرست جدولها
عنوان |
صفحه |
جدول 2‑1 اصطلاحات بازار مبادلات ارزی مرتبط با این پایان‌نامه. 16
جدول 2‑2 توافقات کدهای باینری و کدهای خاکستری.. 33
جدول 2‑3 تبدیل مقدار ژن از خاکستری به دهدهی.. 35
جدول 3‑1 پارامترهای موجود ورودی معاملهگر خودکار. 43
جدول 3‑2 مشخصات سیستمهای تجاری مورد استفاده 60
جدول 3‑3 قوانین خرید و فروش سیستمهای تجاری.. 61
جدول 3‑4 پارامترهای مدیریت سرمایه در ورودی معاملهگر. 62
جدول 3‑5 توالی مراحل برای محاسبه حجم معاملاتی.. 65
جدول 4‑1 تقسیم بندی مجموعه داده 68
جدول 4‑2 پارامترهای بهینه بازه زمانی آموزش سیستم تجاری ژنتیک 1. 70
جدول 4‑3 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 1 بدون استفاده از مدیریت سرمایه. 71
جدول 4‑4 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 1 با استفاده از مدیریت سرمایه. 72
جدول 4‑5 پارامترهای بهینه بازه زمانی آموزش سیستم تجاری ژنتیک 2. 73
جدول 4‑6 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 2 بدون استفاده از مدیریت سرمایه. 74
جدول 4‑7 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 2 بدون استفاده از مدیریت سرمایه (حالت دوم) 75
جدول 4‑8 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 2 با استفاده از مدیریت سرمایه. 76
جدول 4‑9 آزمایش با استفاده از مدیریت سرمایه سیستم تجاری ژنتیک 2 (حالت دوم) 77
جدول 4‑10پارامترهای بهینه مربوط به بازه زمانی آموزش سیستم تجاری ژنتیک 3. 77
جدول 4‑11 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 3 بدون استفاده از مدیریت سرمایه. 78
جدول 4‑12 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 3 بدون استفاده از مدیریت سرمایه (حالت دوم) 79
جدول 4‑13 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 3 با استفاده از مدیریت سرمایه. 80
جدول 4‑14 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 3 با استفاده از مدیریت سرمایه (حالت دوم) 81
جدول 4‑15 پارامترهای بهینه مربوط به بازه زمانی آموزش سیستم تجاری ژنتیک 4. 81
جدول 4‑16 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 4 بدون استفاده از مدیریت سرمایه. 82
جدول 4‑17 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 4 بدون استفاده از مدیریت سرمایه (حالت دوم) 83
جدول 4‑18 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 4 با استفاده از مدیریت سرمایه. 84
جدول 4‑19 عملکرد معاملهگر سیستم ژنتیک 4 با استفاده از مدیریت سرمایه (حالت دوم) 85
جدول 4‑20 شاخصهای کارایی.. 85
جدول 4‑21 نتیجه آزمایش الگوریتم ژنتیک در بازه آموزشی با در نظر گرفتن سود سرمایه. 86
جدول 4‑22 نتیجه آزمایش الگوریتم ژنتیک در بازه آموزشی با در نظر گرفتن حداکثر میزان کاهش (با مدیریت سرمایه) 87
جدول 4‑23 جدول نتایج آزمایش پارامترهای بهینه برروی جفت ارز یورو به دلار آمریکا (بدون مدیریت سرمایه) 87
جدول 4‑24 نتایج آزمایش پارامترهای بهینه برروی جفت ارز یورو به دلار آمریکا (با مدیریت سرمایه) 89
جدول 4‑25 نتایج آزمایش پارامترهای بهینه برروی جفت ارز یورو به دلار آمریکا حالت دوم(با مدیریت سرمایه) 90
فهرست شکلها
عنوان |
صفحه |
