%34تخفیف

رشته مدیریت و زیر مجموعه ها

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون همگرایی

تعداد 165 صفحه در فایل word

کار شناسی ارشد “MA “

مدیریت بازرگانی

گرایش: مالی

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران

با استفاده از آزمون همگرایی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی رفتارسپرده هادرصنعت بانکداری ایران در بانک سپه با استفاده از آزمون همگرایی برای دوره ی 31 ساله 1393-1363 و آزمون وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد. برای تحقق این هدف داده های کلان اقتصادی همچون نسبت سپرده های مدت دار به نقدینگی در سیستم بانکی و برخی عوامل موثر برآن از جمله نرخ سود واقعی سپرده ها، نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی، نرخ ارز در بازار غیر رسمی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مسکن از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی و گزارش عملکرد سالانه بانک سپه گردآوری شد و پس از بررسی آزمون های ریشه واحد، از روش آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و تابع پاسخ تحریک به بررسی وجود رابطه بلندمدت و ماندگار بین متغیرهای تحقیق اقدام شد. بر این اساس روش این تحقیق علی و همبستگی می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون – جوسیلیوس حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد، به طوری که نسبت سپرده های مدت دار به نقدینگی با نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی و تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و با نرخ ارز در بازار غیر رسمی، شاخص قیمت مسکن و نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار،ارتباط منفی نشان می دهد.

کلید واژگان: رفتار سپرده، بانکداری، هم انباشتگی، آزمون جوهانسن جوسیلیوس

دسته: علوم انسانی, مدیریت برچسب: آزمون جوهانسن جوسیلیوس, بانکداری, کلید واژگان: رفتار سپرده, هم انباشتگی

توضیحات

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- موضوع تحقیق.. 3

1-3- بیان مسأله. 3

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-5- اهداف تحقیق.. 7

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 8

1-7- جامعه و نمونه آماری.. 8

1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق.. 8

1-9- روش شناسی تحقیق.. 9

1-9-1- نوع روش تحقيق.. 9

1-9-2- روش گردآوري اطلاعات و داده‌ها 9

1-10- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 10

1-11- مراحل انجام تحقیق.. 13

1-12- فرایند تجزیه و تحلیل داده ها 13

فصل دوم. 15

ادبیات و پیشینه تحقيق.. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- نظام بانکی و جذب سپرده 17

2-2-1- استراتژی های جذب سپرده بانکی.. 17

2-2-2- نقش بانک ها در سیستم مالی.. 19

2-2-3- عوامل مؤثر بر قدرت نقدشوندگي.. 19

2-2-3-1- شروع كار بازار. 20

2-2-3-2- اخبار برجسته مرتبط.. 20

2-2-3-3- اعشاري كردن. 20

2-2-3-4- حداقل تغيير مجاز. 20

2-2-3-5- خودكارشدن بورس… 21

2-2-4- برداشت های سپرده گذاران به عنوان عامل مشکل نقدینگی.. 21

2-3- بانك و سپرده هاي بانكي.. 23

2-4- وجوه نقد. 23

2-4-1- شاخص های نقدشوندگي.. 24

2-5- تئوری های عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی.. 25

2-6- چارچوب بانكداري اسلامي و غير اسلامي در حوزه سپرده گذاری.. 28

2-6-1- بانكداري غيراسلامي.. 28

2-6-2- بانكداري اسلامي.. 29

2-7- اهداف سياستگذاری هاي پولي در نظام بانکی.. 31

2-8- مكانيسم اثرگذاري سياست پولي.. 33

2-8-1- كانال جانشيني.. 33

2-8-2- كانال ثروت… 33

2-8-3- كانال نرخ بهره 34

2-8-4- كانال نرخ ارز. 34

2-8-5- كانال اعتباري.. 35

2-8-6- كانال وام دهي بانكي.. 35

2-8-7- كانال ترازنامه. 36

2-9- رویکرهای تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها 36

2-10- مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکی.. 37

2-11- بررسی استراتژی نگهداری وجه نقد و اعتباردهی در نظام بانکی.. 38

2-11-1- ترکیب دارایی ـ بدهی و ریسک نقدینگی.. 40

2-12- تحلیل ریسک بانکداري(گرونينگ و براتانويک ، 2007) 42

2-12-1- ریسک های مالی نظام بانکی.. 42

2-12-2- برسی آرای مديريت نقدينگي.. 44

2-12-3- نظريه‌هاي مديريت نقدينگي (عرب مازار یزدی و همکاران، 1389) 44

2-13- ریسک… 45

2-13-1- طبقه بندی انواع ریسک… 46

2-13-1-1- ریسک سیستماتیک… 47

2-13-1-2- ریسک تجاری.. 47

2-13-1-3- ریسک مالی.. 48

2-13-1-4- ریسک ورشکستگی.. 49

2-13-2- ریسکهای خارج از شرکت… 49

2-13-2-1- ریسک نوسان نرخ بهره 49

2-13-2-2- ریسک سیاسی.. 50

2-13-2-3- ریسک بازار. 50

2-13-3- اندازه گیری ریسک… 50

2-14- مباني نظري مجرای وام دهی بانک انتقال سياست پولي.. 52

2-15- اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری.. 54

2-15-1- تغییر رفتار سپرده‌گذاران. 54

2-15-2- کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی.. 55

2-15-3- رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی.. 56

2-15-4- ارزيابي مديريت نقدينگي؛ گسترش يک ساختار مديريت نقدينگي.. 56

2-16- سپرده، سود و بازگشت سرمایه سپرده گذاران. 59

2-17- انواع بدهي در نظام بانکی.. 60

2-18- بانک سپه در یک نگاه 61

2-18-1- تاریخچه نخستین بانک ایرانی.. 61

2-18-2- ارزش های محوری بانک سپه. 63

2-18-3- بیانیه مأموریت بانک سپه. 64

2-18-4- اهداف کلان: 64

2-18-5- خدمات بانک سپه. 65

2-19- مروري بر پژوهش هاي انجام شده 67

2-19-1- تحقیقات داخلی.. 67

2-19-2- تحقیقات خارجی.. 70

فصل سوم. 77

روش تحقیق و گردآوری داده ها 77

3-1- مقدمه. 78

3-2- روش تحقیق.. 78

3-3- متغیرهای موردمطالعه تحقیق ونقش وروش محاسبه آنها 79

3-3-1- مدل تحقیق.. 79

3-3-2- متغیرهای به کار رفته در معادلات مدل تحقیق.. 79

3-4- داده های آماری.. 82

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

3-6- جامعه آماری.. 84

3-7- آزمون های مورد استفاده شده در این پژوهش…. 85

3-7-1- مانایی متغیر ها 85

3-7-1-1- تفاوت سری های زمانی مانا و نامانا 86

3-7-2- آزمون ریشه واحد برای مانایی.. 87

3-7-3- آزمون دیکی فولر. 88

3-6-3-1- آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته. 89

3-7- تعریف هم جمعی و مفهوم اقتصادي آن. 91

3-7-1- آزمون انگل- گرانجر و انگل- گرانجر تعمیم یافته براي همجمعی.. 93

3-7-1-1- معایب روش انگل-گرانجر. 93

3-7-2- برآوردكننده‌هاي حداكثر درستنمايي جوهانسن و جوسيليوس (آزمون فرضیه ها) 94

3-7-2-1- تعیین تعداد بردارهای هم انباشته و تعیین الگوی مطلوب… 96

3-7-2-2- مشکلات روش جوهانسن- جوسیلیوس… 97

3-7-3- نقاط ضعف و محدوديت‌هاي تحليل هم انباشتگی.. 100

3-8- توابع عکس العمل تحریک… 101

3-9- خلاصه روش تحقیق فصل سوم. 101

فصل چهارم. 103

تجزیه و تحلیل داده ها 103

4-1- مقدمه. 104

4-2- تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق.. 104

4-3- نمودار پراکندگی متغیرها 105

4-4- برآورد مدل تحقیق.. 106

4-4-1- آزمون ريشه واحد. 107

4-4-2- هم‌انباشتگي و معادله بلندمدت… 109

4-4-3- نتایج تعیین طول وقفه مناسب در مدل. 109

4-4-5- نتايج تابع پاسخ تكانه. 113

4-5- نتایج آزمون فرضیات تحقیق.. 116

فصل پنجم. 118

نتیجه گیری و پیشنهادات… 118

5-1- مقدمه. 119

5-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیات… 119

5-2-1- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه اول. 120

5-2-2- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه دوم. 120

5-2-3- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه سوم. 120

5-2-4- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه چهارم. 121

5-2-5- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه پنجم. 121

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 121

5-4- مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات… 123

5-5- پیشنهادات… 124

5-5-1- پيشنهادات براساس نتایج فرضیه ها 124

5-5-2- پیشنهادات کاربردی.. 125

5-5-3- پيشنهادهايي براي مطالعات آتی.. 126

فهرست منابع. 127

منابع فارسی: 128

منابع خارجی: 130

پیوست ها 132

فهرست جداول

جدول شماره 2-1: انواع مختلف ریسک در نظام بانکی و روش مدیریت آن (محرابي، 1389) 43

جدول شماره 4-1: نتایج آمار توصیفی (منبع: محاسبات تحقیق) 105

جدول شماره 4-2: نتایج آزمون های ریشه واحد به روش دیکی فولر تعمیم یافته با روند و عرض از مبداء 107

جدول شماره 4-3: نتایج آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس- پرون با روند و عرض از مبداء 108

جدول شماره 4-4 :نتایج آزمون تعیین وقفه بهینه الگوی (VAR) 110

جدول شماره 4-5: آزمون های اقتصادسنجی مربوط به نرمال بودن جملات اختلال و ثبات و مانایی.. 110

جدول شماره4-6: آماره اثر و مقدار ویژه برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی (جوهانسون- جوسلیوس) 111

جدول شماره 4-7: ضرایب نرمال شده متغیرهای هم انباشته (جوهانسون- جوسلیوس) 113

جدول شماره 5-1: نتایج آزمون فرضیه ها 119

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-1: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ايران (به اقتباس از ایسمال، 2010) 6

نمودار شماره 1-2- فرایند انجام تحقیق.. 13

نمودار شماره 1-3: مراح انجام تجزیه و تحلیل داده ها 14

نمودار شماره 2-1: طبقه بندی انواع ریسک… 41

نمودار شماره 2-2: نظريه‌هاي مديريت نقدينگي.. 44

نمودار شماره 4-1 پراکندگی متغیرها (منبع: محاسبات تحقیق) 106

نمودار شماره 4-2: پاسخ سپرده ها را به شوک وارد بر تولید ناخالص داخلی.. 114

نمودار شماره4-3: پاسخ سپرده ها به نرخ رشد قشمت مسکن.. 114

نمودار شماره4-4: پاسخ سپرده ها را به شوک وارد بررشد قیمت ارز (جوهانسون- جوسلیوس) 115

نمودار شماره 4-5: پاسخ سپرده ها به شوک وارد بر نرخ بازار غیرمتشکل پولی (جوهانسون- جوسلیوس) 115

نمودار شماره4-6: پاسخ سپرده ها به شوک وارد بر نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار (جوهانسون- جوسلیوس) 116

امتیاز 0 از 5 از 0 دیدگاه

قیمت اصلی: 35,000 تومان بود.قیمت فعلی: 23,000 تومان.

تاریخ ایجاد دی 21, 1399
تاریخ بروزرسانی اسفند 13, 1401
فروش 0
دیدگاه 0

شرایط استفاده از محصول

تمام محصولات به ازای پرداخت پروژه تنها قابل استفاده می باشند. این بدین معنی است که برای استفاده از یک یا چند محصول ، لازم به خرید آن محصول است.

مزایای خرید این محصول:

دسترسی به فایل به صورت همیشگی
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته محصول
بازگشت وجه در صورت عدم رضایت مشتری

مشاهده قوانین سایت