%41تخفیف

دانلود پروژه:پيش‌بيني تأثير نااطميناني نرخ ارز بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از شبکه‌ها‌ي عصبي

تعداد 78صفحه در فایل word

چکیده:

بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که رابطه‌ی قوی‌ای بین نااطمینانی نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بلندمدت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد. لذا در این تحقیق سعی شده است که به طور تجربی به بررسی و پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش‌ شبکه‌ها‌ی عصبی مصنوعی پرداخته شود. برای این منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با به کارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH)، محاسبه شده است. سپس تأثیر این نااطمینانی در نرخ ارز  بر رشد اقتصادی ایران با توجه به شبکه‌های عصبی مصنوعی، مورد آزمون قرار گرفته است. برای این مهم، نخست شبکه‌ی مناسب از نظر معیارهای ارزیابی همچون ضریب‌تعیین و میانگین مربعات خطا، تبیین و سپس با توجه به شبکه‌ی آموزش دیده به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی امّا خفیف روی رشد اقتصادی ایران در طی سال‌های اخیر داشته است امّا انتظار بر آن است که این تأثیر در سال‌های آتی، از معناداری بالاتری برخوردار باشد.

کليد واژه: نااطمینانی نرخ ارز، الگوی GARCH، رشد اقتصادی ایران، شبکه‌ی عصبی مصنوعی؛

طبقه­بندي JEL :F36،F31؛

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل 1-     کليّات تحقيق… 1

1-1-    مقدمه    2

1-2-    تعريف مسئله و بيان سؤال‌هاي اصلي تحقيق.. 3

1-3-    سؤال اصلي تحقيق.. 5

1-4-    ضرورت انجام تحقيق.. 5

1-5-    فرضيه تحقيق.. 5

1-6-    اهداف اساسي تحقيق.. 5

1-7-    استفاده کنندگان از نتيجه‌ي پايان‌نامه. 5

1-8-    روش و ابزار گردآوري اطلاعات… 5

1-9-    روش تجزيه و تحليل اطلاعات… 6

1-10-  واژگان کليدي… 6

فصل 2-    ادبيات تحقيق و مباني نظري… 7

2-1-    مقدمه    8

2-2-    مطالعات داخلي.. 8

2-3-    مروري بر مطالعات داخلي شبکه‌ي عصبي در حوزه‌ي اقتصاد. 9

2-4-    مطالعات خارجي.. 10

2-5-    مروري بر مطالعات خارجي شبکه‌ي عصبي در حوزه‌ي اقتصاد. 16

فصل 3-     تصريح مدل و روش‌هاي مورد استفاده. 19

3-1-    مقدمه    20

3-2-    مدل ARCH    21

3-3-    مدل GARCH    22

3-4-    شبکه‌ي عصبي.. 23

3-4-1-    تاريخچه          23

3-4-2-    مفهوم شبكه  24

3-4-3-    شبكه عصبي مصنوعي.. 25

3-4-4-    مدل‌سازي شبکه عصبي.. 27

3-4-5-    شبکه‌هاي پرسپترون چند لايه. 28

3-4-6-    آموزش شبكه به روش پس انتشار خطا 29

3-4-7-    الگوريتم پس انتشار خطا 30

3-4-8-    روند شبيه سازي مسائل.. 31

3-4-9-    مزایای شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 32

3-5-    تصریح مدل.. 33

فصل 4-    تخمين مدل و تحليل نتايج.. 39

4-1-    مقدمه    40

4-2-    داده‌ها و منابع آماري… 40

4-3-    محاسبه نااطميناني نرخ ارز با توجه به الگوي واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم‌يافته(GARCH)  40

4-4-    معيارهاي ارزيابي.. 44

4-5-    نتايج شبکه‌‌ی عصبي مصنوعي.. 45

4-5-1-    تقسيم بندي داده‌ها 45

4-5-2-    طراحي شبکه. 45

4-5-2-1- نرمال کردن داده‌ها 45

4-5-2-2- مشخصات آماری متغیرهای حاضر در مدل.. 46

4-5-2-3- انتخاب شبکه    47

4-5-2-4- توابع انتقال                              47

4-5-2-5- تعيين تعداد لايه‌ها و نرون‌هاي هر لايه. 48

4-5-3-    خروجی گرفتن از شبکه آموزش دیده. 49

4-6-    جمع‌بندي… 53

فصل 5-    نتيجه‌گيري و پيشنهادات… 55

5-1-    مقدمه            56

5-2-    نتيجه‌گيري    56

5-2-1-    آزمون فرضيه. 57

5-3-    پيشنهادهای اجرایی.. 57

5-4-    پیشنهادهای تکمیلی.. 57

 فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول ‏4‑ 1   نتايج آزمون‌هاي ديکي-  فولر و ديکي-  فولر تعميم يافته. 41

جدول ‏4‑ 2   نتايج آزمون‌هاي ديکي-  فولر و ديکي-  فولر تعميم‌يافته. 42

جدول ‏4‑  3    نتايج آزمون‌هاي ناهمساني واريانس…. 43

جدول ‏4‑  4  نتايج آزمون‌هاي آکائيک(AIC) و شوارز- بيزين(SBC). 43

جدول ‏4‑ 5   مشخصات آماري متغير وابسته. 46

جدول ‏4‑ 6  مشخصات آماري متغیرهای مستقل.. 47

جدول ‏4‑ 7 مشخصات شبکه‌ي عصبي.. 48

جدول ‏4‑ 8  مقادير سه متغيري که ثابت نگه داشته مي‌شوند. 49

جدول ‏4‑ 9  مشخصات شبکه‌ي عصبي.. 50

جدول ‏4‑ 10 خروجي‌هاي شبکه‌ي عصبي.. 51

فهرست شکل‌‌ها

عنوان                                                                                                                            صفحه

شکل ‏1‑1 روند نرخ ارز در بازار آزاد(نرخ ارز غير رسمي). 2

شکل ‏3‑1ساختار نرون طبيعي انسان.. 25

شکل ‏3‑2 ساختار يک نرون مصنوعي.. 26

شکل ‏4‑1 نااطميناني نرخ ارز. 44

شکل ‏4‑2  شبکه‌ي عصبي با توابع انتقال تانژانت سيگموئيد.. 48

شکل ‏4‑3- نمودار خطاها در الگوي شبکه‌ي عصبي.. 50

شکل ‏4‑4  اطلاعات کلي خروجي شبکه عصبی مصنوعی، (الف):آموزش شبکه، (ب):اعتبارسنجي، (ج): کل شبکه، (د): آزمون شبکه  52

شکل ‏4‑5  حساسيت رشد اقتصادي نسبت به نااطميناني نرخ ارز. 53

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo