دانلود محصول:نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب(بانک ملت و ملی)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه و کليات تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………      4

• بيان مسئله تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….6

• بيان اهميت انجام تحقيق ……………………………………………………………………………………………..8

• فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………….. 9

      1-3-1 فرضيه اصلي ………………………………………………………………………………………………………..9

      1-3-2 فرضيه هاي فرعي …………………………………………………………………………………………………….10

      1-3-3- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………… 11

• بيان اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………… 12

• روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………12

• جامعه آماري ……………………………………………………………………………………………………………… 13

• تعاريف متغيرها و اصطلاحات تحقيق …………………………………………………………………………… 13

     1-7-1 متغير وابسته …………………………………………………………………………………………………………..   13

     1-7-2 متغيرهاي مستقل …………………………………………………………………………………………………..     14

• واژگان کليدي تحقيق ………………………………………………………………………………………………….. 15

 

فصل دوم : مباني نظري و مروري بر ادبيات علمي و پيشينه تحقيق

مقدمه     ……………………………………………………………………………………………………………………………..     18

• مفهوم ريسك …………………………………………………………………………………………………………… 20

• انواع ريسك در بانك ها …………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-1  ريسك نقدينگي …………………………………………………………………………………………………………    21

2-2-1-1  ريسك بدهي هاي با سررسيد معين …………………………………………………………………………….21

2-2-1-2  ريسك بدهي هاي با سررسيد نا معين ……………………………………………………………………….    21

2-2-2  ريسك بازار ……………………………………………………………………………………………………………..     22

2-2-3  ريسك نرخ بهره ……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4  ريسك سياسي و دولتي ……………………………………………………………………………………………….    22

2-2-5  ريسك عملياتي ………………………………………………………………………………………………………….    23

2-2-6  ريسك در بانكداري اسلامي ………………………………………………………………………………………..    23

2-2-7  ريسك اعتباري …………………………………………………………………………………………………………..    24

• تجزيه و تحليل ريسك اعتباري …………………………………………………………………………………….. 25

• معيارهاي مورد استفاده در تعيين اهليت مشتريان ……………………………………………………………. 25

2-4-1  روش 5C  ………………………………………………………………………………………………………………..    26

2-4-2  روش  LAPP ………………………………………………………………………………………………………….    27

2-4-3  روش  5P …………………………………………………………………………………………………………………    28

• نقاط قوت و ضعف نسبت هاي مالي ……………………………………………………………………………. 29

• محدوديت هاي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي …………………………………………………………. 30

• كميته بال ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-7-1 اصول مديريت ريسك اعتباري از ديدگاه كميته بال ………………………………………………………….    31

2-7-2 كميته بال و راه كارهاي آن ……………………………………………………………………………………………    37

2-7-3 بانك تسويه حساب هاي بين المللي ………………………………………………………………………………    37

2-7-4 موافقتنامه جديد كميته بال و علل شكل گيري آن …………………………………………………………….    38

• حد كفايت سرمايه ……………………………………………………………………………………………………… 39

• معرفي مدل هاي امتيازدهي اعتباري ……………………………………………………………………………… 40

2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری …………………………………………………………………………..   40

2-9-2 مدل احتمال خطی ………………………………………………………………………………………………………..   41

2-9-3 مدل رگرسيون لوجستيك ………………………………………………………………………………………………   42

2-9-4 مدل تجزيه و تحليل تمايزي …………………………………………………………………………………………..   43

2-9-5 مدل شبكه هاي عصبي  ………………………………………………………………………………………………..    45

• مروري بر تاريخچه تدوين مدل هاي امتيازدهي اعتباري …………………………………………………… 46

• وي‍ژگي هاي يك سيستم رتبه بندي مناسب ……………………………………………………………………… 49

• مدل هاي اعتبارسنجي ………………………………………………………………………………………………….. 50

2-12-1 روش اعتبارسنجي FICO …………………………………………………………………………………………..   51

• موسسات رتبه بندي ……………………………………………………………………………………………………   54

• رتبه بندي و ضرورت آن در كشور ………………………………………………………………………………… 55

• تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………….   57

  • چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت ……………………………………………………. 59

• تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………… 61

• سوابق تاریخی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 63

• ادبیات علمی موجود ……………………………………………………………………………………………………. 64

  • مروین ………………………………………………………………………………………………………………… 65

  • بیور………………………………………………………………………………………………………………………65

  • ادوارد آي آلتمن ………………………………………………………………………………………………….. 67

  • مدل آلتمن ………………………………………………………………………………………………………….. 68

  • اوهلسون …………………………………………………………………………………………………………….. 68

  • مدل تافلر ……………………………………………………………………………………………………………. 68

  • مدل زمیجوسکی ……………………………………………………………………………………………………. 70

  • مدل فالمر ……………………………………………………………………………………………………………… 70

• مروری بر مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………….. 71

• مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 72

• مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………… 74

 

فصل سوم : روش تحقيق و مراحل انجام تحقيق

 

مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

3-1       روش تحقيق  ……………………………………………………………………………………………………………..  84

3-2       روش و ابزار گردآوري  ……………………………………………………………………………………………….  85

3-3       جامعه آماري  …………………………………………………………………………………………………………….  85

3-4       نمونه آماري  ………………………………………………………………………………………………………………  86

3-5       انتخاب متغيرها  ………………………………………………………………………………………………………….  87

3-6       متغير وابسته  ………………………………………………………………………………………………………………  88

3-7       متغيرهاي مستقل  ………………………………………………………………………………………………………..  88

3-7-1 مدت زمان همكاري با بانك  …………………………………………………………………………………………… 88

• مانده بدهي به بانك ……………………………………………………………………………………………………..  89

• نوع وثايق ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………..  89

• معدل مانده حساب هاي مشتري …………………………………………………………………………………..   89

• تعداد چك برگشتي …………………………………………………………………………………………………….   90

• سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده ……………………………………………………………………….   90

• مدت زمان بازپرداخت وام ……………………………………………………………………………………………   90

• نسبت جاري ………………………………………………………………………………………………………………   90

• نسبت آني ………………………………………………………………………………………………………………….   91

• نسبت سودانباشته به كل دارايي ها ………………………………………………………………………………..   91

• نسبت ارزش ويژه ……………………………………………………………………………………………………….   92

      3-7-12 نسبت فروش به كل دارايي ها  ………………………………………………………………………………   92

      3-7-13 نسبت مالكانه  ……………………………………………………………………………………………………..   92

3-8      معرفي مدل  ……………………………………………………………………………………………………………….   93

3-9      مدل لاجيت  ………………………………………………………………………………………………………………   94

3-10    نحوه محاسبه ضرايب متغيرهاي مستقل در رگرسيون لوجستيك ………………………………………..   98

3-11    آزمون معني دار بودن ضرايب  ……………………………………………………………………………………   101

3-12    آزمون معني دار بودن رگرسيون لاجيت ………………………………………………………………………..   101

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………………………………..   104

• آمار توصيفي ……………………………………………………………………………………………………………. 105

• آمار استنباطي ……………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-1 روش داخلی  ………………………………………………………………………………………………….  107

4-2-2 آزمون معني داري مدل……………………………………………………………………………………..  107

     4-2-3 آزمون معني داري ضرايب ……………………………………………………………………………………..   110

     4-2-4 روش گام به گام پيشرو …………………………………………………………………………………………   112

4-3     تحليل اثرات نهايي هر يك از متغيرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت  …………………………    119

4-4     نتايج آزمون اقتصادسنجي …………………………………………………………………………………………..    119

4-5     پيش بيني مدل براي داده هاي شاهد ……………………………………………………………………………..   122

4-6     رتبه بندي مشتريان از نظر ريسك عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  …………………   123

4-7     رگرسيون لوجستيك تك متغيره …………………………………………………………………………………….. 126

فصل پنجم : خلاصه، نتايج و پيشنهادات

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………   129

5-1       خلاصه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….    130

5-2       نتيجه گيري كلي آزمون فرضيات ………………………………………………………………………………    132

5-3       پيشنهادهاي حاصل از تحقيق ……………………………………………………………………………………    138

      5-3-1 پيشنهادهاي مبتني بر آزمون فرضيات ……………………………………………………………………..   139

      5-3-2 ساير پيشنهادها …………………………………………………………………………………………………….   140

5-4       محدوديت ها و مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………    143

5-5       پيشنهاد براي تحقيقات آينده …………………………………………………………………………………….    143

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………….    146

  

فهرست جداول

2-1    جدول نمره اعتبارسنجي مدل فيكو …………………………………………………………………………………  53

2-2    چشم انداز و ماموريت، استراتژي ها و اهداف بانك ملت ………………………………………………….  59

4-1    آمار توصيفي متغيرهاي مستقل ……………………………………………………………………………………….105

4-2    مقادير ميانگين و ميانه براي دو گروه از نحوه پرداخت ……………………………………………………  106

4-3    تعريف متغير كيفي نحوه باز پرداخت ……………………………………………………………………………   107

4-4    تعريف متغير كيفي نوع وثايق ………………………………………………………………………………………   108

4-5    برآورد ميزان كاي-دو مدل ………………………………………………………………………………………….  108

4-6    ميزان R2 كاكس – اسنل …………………………………………………………………………………………….   109

4-7    درصد صحت پيش بيني مدل ………………………………………………………………………………………  110

4-8    آزمون ضرايب متغيرها ………………………………………………………………………………………………..   111

4-9    فرايند انتخاب مدل در روش پيشرو ………………………………………………………………………………   114

4-10  مراحل رسيدن  R2 كاكس – اسنل در روش پيشرو ………………………………………………………..  115

4-11  درصد صحت پيش بيني مدل در روش پيشرو ………………………………………………………………..  116

4-12  ضرايب الگوي پيش بيني …………………………………………………………………………………………….  117

4-13  مراحل بهبود كاي-دو ………………………………………………………………………………………………….   120

4-14  نتايج آزمون هاسمر- لمشو …………………………………………………………………………………………… 121

4-15  جدول توافقي هاسمر- لمشو ……………………………………………………………………………………….  122

4-16  پيش بيني مدل براي داده هاي شاهد ……………………………………………………………………………..  123

4-17  رتبه بندي مشتريان از نظر ريسك اعتباري ……………………………………………………………………..  124

4-18  رگرسيون لوجستيک تک متغيره ……………………………………………………………………………………   127

فهرست شكل ها

 

2-1    شکل مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………..   11

3-1    رابطه لوجستيك بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل ………………………………………………………..   95

4-1    منحني خي-دو ………………………………………………………………………………………………………….    109

پيوست ها 

جداول  ………………………………………………………………………………………………………………………………..   150

نمودارها  ………………………………………………………………………………………………………………………………   173