%31تخفیف

مقایسه میانگینهای چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریسهای کوواریانس

Name: مقایسه میانگینهای چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریسهای کوواریانس
SKU: 23953
Price: 250000 IRR
Availability: InStock

تعداد 99صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد در رشته آمار ریاضی

مقایسه میانگینهای چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی

ماتریسهای کوواریانس

چکیده

مسئله آنالیز واریانس چند متغیره (MANOVA) و مقایسه بردارهای میانگین چندین جامعه نرمال چند متغیره، زمانیکه ماتریسهای کوواریانس مجهول و نابرابر هستند، موضوع اصلی بررسی ما در این رساله میباشد. بدین منظور روشهای کلاسیک (مانند – هتلینگ)، که براساس برابری ماتریسهای کوواریانس میباشد، ممکن است منجر به نتایج گمراه کنندهای شود. زمانیکه ماتریسهای کوواریانس مجهول و نابرابر هستند متیو (Mathew)، گامیج (Gamage) و ویراهاندی (Weerahandi) (2004) روش متغیر تعمیم یافته (GV) را برای مقایسه بردارهای میانگین چندین جامعه نرمال چند متغیره پیشنهاد کردند. اما این روش خطای نوع اول را به صورت رضایتبخشی کنترل نمیکند. در این رساله آزمونی را که کریشنامورتی (Krishnamoorthy) و لو (Lu) (2010) با استفاده از روش بوت استراپ پارامتری ارائه دادند، بررسی خواهیم کرد. مطالعات شبیه سازی نشان میدهد که این آزمون به صورت رضایتبخشی خطای نوع اول را کنترل میکند.

کلید واژه: بوت استراپ پارامتری، p– مقدار تعمیم یافته، آزمون متغیر تعمیم یافته

دسته: ریاضی, ریاضی فیزیک برچسب: p- مقدار تعمیم یافته, آزمون متغیر تعمیم یافته, کلید واژه: بوت استراپ پارامتری

توضیحات
نظرات (0)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه.

1-1- آشنایی با نمادها 2

1-2- توزیع ویشارت.. 3

1-3- آماره آزمون. 5

1-3-1-آماره آزمون نسبت درستنمایی تحت فرض معلوم بودن ماتریسهای کوواریانس… 5

1-3-2- آماره آزمون تحت فرض مجهول بودن ماتریسهای کوواریانس… 8

فصل دوم: مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال.

2-2- آزمون برابری ماتریسهای کوواریانس… 15

2-2-1- توزیع مجانبی آماره … 19

2-3- آزمون MNV.. 24

2-3-1- توزیع آماره …. 25

2-4- روند معمول. 29

فصل سوم: معرفی آزمونها

3-1- آزمون جانسن ( Johansens’ Test ) 31

3-1-1- روش ولچ ( Welch’s Method ) 32

3-1-2- آزمون جانسن.. 32

3-2- آزمون متغیر تعمیم یافته ( The Generalized Variable Test ) 33

3-2-1-p – مقدار تعمیم یافته یک متغیره. 34

3-2-2-p – مقدار تعمیم یافته برای مسئله بهرنز فیشر چند متغیره. 35

3-2-3- آزمون متغیر تعمیم یافته. 38

3-3- آزمون بوت استراپ پارامتری ( Parametric Bootstrap Test ) 40

3-3-1- آزمون بوت استراپ پارامتری.. 41

3-3-2- تجزیه چولسکی ( Cholesky Factor ) 43

3-3-3- توزیع کمیت محوری بوت استراپ پارامتری.. 45

فصل چهارم: شبیه سازی..

فصل پنجم: مثال عددی و نتیجهگیری..

5-1- مثال عددی.. 62

5-2- نتیجهگیری.. 71

پیوست..

پیوست1: قضایای مورد نیاز. 73

پیوست 2: برنامهنویسی.. 78

منابع و مراجع. 97

فهرست جدولها

عنوان و شماره صفحه

جدول 4-1: شبیه سازی خطای نوع اول برای مقایسه بردارهای میانگین نرمال دو متغیره 55

جدول 4-2: شبیه سازی خطای نوع اول برای مقایسه بردارهای میانگین نرمال سه متغیره 58

جدول 4-3: شبیه سازی خطای نوع اول برای مقایسه بردارهای میانگین زمانیکه10 60

فهرست نشانههای اختصاری

GV: Generalized test variable

LRT: Likelihood ratio test

MANOVA: Multivariate analysis of variance

MNV: Modified Nel and Van der Merwe

PB: Parametric bootstrap

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه میانگینهای چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریسهای کوواریانس”

مقایسه میانگین­های چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریس­های کوواریانس