عنوان فهرست مطالب صفحه
1-1. تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش.. 3
1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 7
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع. 9
2-1-1. صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 11
2-1-1-1. تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 11
2-1-1-2. صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك در ايران.. 13
2-1-1-3. انواع صندوق های سرمایه گذاری.. 13
2-1-1-3-1. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا.. 14
2-1-1-3-2. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران.. 15
2-1-1-4. انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری.. 19
2-1-1-5. ریسک سرمایه گذاري در صندوق های سرمایه گذاری.. 22
2-1-2. عملکرد صندوق های سرمایه گذاری.. 23
2-1-2-1. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM… 29
2-1-2-2. مدل سه عاملی فاما و فرنچ.. 30
2-1-2-3. مدل چهار عاملی کارهارت.. 33
2-2-1. مطالعات انجام شده خارجی.. 35
2-2-2. مطالعات انجام شده داخلی.. 39
3-3. جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها.. 52
3-5-3. صرف ریسک بازار (MKT) 57
3-5-4. اندازه صندوق(SMB) و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) و عامل شتاب (WML) 57
3-6-1. روش های تخمین الگوی داده های ترکیبی.. 63
3-6-1-1. روش حداقل مربعات تلفیقی:.. 63
3-6-1-2. الگوی حداقل مربعات با متغیرهای موهومی(مدل اثر ثابت):.. 64
3-6-1-3. الگوی اثر تصادفی.. 64
3-6-1-4. الگوی ضرایب تصادفی.. 65
3-6-2. آزمون های الگوی داده های ترکیبی.. 66
3-6-2-3. آزمون مانایی در داده های ترکیبی. 68
3-6-2-4. آزمون همجمعی در داده های ترکیبی. 70
فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها. 72
4-2. آزمون های تشخیص بر روی داده ها.. 75
4-2-2. آزمون همجمعی میان متغیرها.. 76
4-2-3. بررسی آزمون چاو (F-لیمر).. 77
4-2-5. برآورد الگو به روش اثرات ثابت.. 79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 82
5-2. تطبیق با نتایج دیگران.. 85
5-3. موانع و محدودیت های پژوهش.. 86
5-4. پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 86
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(2-1). خلاصه مطالعات تجربی خارجی.. 44
جدول(2-2). خلاصه مطالعات تجربی داخلی.. 45
جدول(3-1). صندوق های سرمایه گذاری مشترک تاسیس شده تا پایان سال 1389. 53
جدول (3-2). ترکیب پرتفوهای 12گانه بر مبنای اندازه و ارزش و شتاب.. 58
جدول (4-1). آمارهای توصیفی سریهای زمانی.. 74
جدول(4-2). بررسی مانایی متغیرهای مورد استفاده در برآورد مدل.. 75
جدول(4-3). بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق در مدل.. 77
جدول (4-4). بررسی روش برآورد مدل.. 78
جدول (4-5).بررسی وجود اثرات ثابت یا تصادفی برای برآورد مدل.. 79
جدول(4-6). برآورد مدل به روش اثرات ثابت در دوره ی زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۲.. 79
فهرست پیوستها
عنوان صفحه
پیوست2 . آزمون ریشه واحد f Ri 94
پیوست3. آزمون ریشه واحد Rmf 95
پیوست 4. آزمون ریشه واحد SMB. 95
پیوست 5. آزمون ریشه واحد HML. 96
پیوست 6. آزمون ریشه واحد WML. 96
پیوست 7. آزمون ریشه واحد tracking error. 97
پیوست 8. آزمون همجمعی میان متغیرها.. 97
پیوست 11. آزمون اثرات ثابت.. 99
پیوست 12. برآورد اثر ثابت برای مدل 4 عاملی کارهارت.. 100
پیوست 13. جدول صندوق های استفاده نشده در نمونه تحقیق.. 101
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.