دانلود پروژه:مدل‌بندي سبد سهام و حل آن توسط يک روش فراابتکاري

فهرست مطالب

 فصل اول

1 . 1 مقدمه. 1

1 . 2 بیان مساله. 3

3 . 1 اهميت موضوع و هدف تحقيق.. 4

1 . 4 پیش فرض‌ها 5

 فصل دوم

2 . 1 برخی از مفاهیم. 7

2 . 1 . 1 ماهیت سرمایه‌گذاری… 7

2 . 1 . 2 ضرورت مطالعه سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری به عنوان حرفه). 8

2 . 1 . 3 انواع اوراق بهادار. 9

2 . 1 . 4 تعریف بورس اوراق بهادار. 10

2 . 1 . 5 وظایف بورس…. 11

2 . 1 . 6 ارزیابی اوراق بهادار. 12

2 . 1 . 7 بازار کارا 14

2 . 1 . 8 کاربردهای فرضیه بازار کارا 15

2 . 1 . 9 نسبت قیمت به درآمد  (Price/Earning). 16

2 . 2 تاريخچه و سير تاريخي تحقيق.. 19

2 . 2 . 1 ارائه مدل‌های جدید.. 23

2 . 2 . 2 حل مدل.. 24

2 . 3 اصول مدل اولیه مارکویتز. 26

2 . 3 . 1 مقدمه‌ای بر مدل مارکویتز‌ 26

2 . 3 . 2 داده های مورد نیاز. 28

3 . 3 . 2 نتیجه‌گیری درباره ریسک سبد سهام. 32

2 . 4 مدل ریاضی مدل اولیه ماکویتز. 32

2 . 4 . 1 مدلهایی بر اساس مدل اولیه مارکویتز. 33

2 . 4 . 2 بیشینه کردن سود در سطح معینی از ریسک…. 36

2 . 5 الگوریتم الکترومغناطیس… 36

2 . 5 . 1 رويه کلي الکترومغناطيسم: 38

2 . 5 . 2 رويه توليد جمعیت اولیه: 39

2 . 5 . 3 جستجوي محلی: 40

2 . 5 . 4 محاسبه بردار نيروي کلي: 41

2 . 5 . 5 حرکت درجهت بردار نيروي کل: 44

 فصل سوم

3 . 1 مقدمه. 47

3 . 2 مدل پیشنهادی.. 50

3 . 2 . 1 توضیح رویکرد گروه‌بندی سهام بر اساس …….. 52

3 . 3 نحوه پیاده‌سازی مدل پیشنهادی در الگوریتم الکترومغناطیس… 53

3 . 3 . 1 کلیات نحوه پیاده‌سازی… 53

3 . 3 . 2 پیاده‌سازی الگوریتم.. 54

3 . 4 نحوه پیاده‌سازی مدل انتخاب سبد سهام در الگوریتم ژنتیک… 62

 فصل چهارم

4 . 1 مقدمه. 68

4 . 2 مثال عددی برای الگوریتم پیشنهادی.. 69

 3 . 4تجزیه و تحلیل پارامترها و مراحل الگوریتم پیشنهادی.. 73

1 . 3 . 4 جستجوی محلی… 73

4 . 3 . 2 تاثیر پارامتر جمعیت اولیه. 74

4 . 3 . 3 حالت بهینه پارامترها برای الگوریتم پیشنهادی به صورت جامع.. 75

4 . 4 تاثیر متغیرهای مساله انتخاب سهام. 76

4 . 4 . 1 تاثیر تعداد سهام انتخاب شده توسط سرمایه‌گذار. 76

4 . 5 نحوه جمع‌آوری داده‌ها 77

4 . 5 . 1 منبع داده‌ها 77

4 . 5 . 2 نحوه محاسبه نرخ سود بازگشتی… 78

4 . 5 . 3 نحوه محاسبه کوواریانس بین سهام. 80

 فصل پنجم

1 . 5 مقدمه. 82

5 . 2 ارزیابی مدل پیشنهادی.. 84

5 . 3 تحليل پارامترهای الگوريتم پيشنهادي و مساله انتخاب سبد سهام. 86

4 . 5 مقایسه الگوریتم پیشنهادی (EM) با الگوریتم ژنتیک (GA) 88

5 . 5 پيشنهادات.. 90

 مراجع.. 92

فهرست جداول

جدول 21 –  .خلاصه سیر تاریخی تحقیق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26

جدول 2-2 ، مسائل حل شده با الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37

جدول 4-1 ، یک جمعیت سه عضوی برای شروع الگوریتم  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   66

جدول 4-2 ، نمونه‌ها بعد از جستجوی محلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   67

جدول 4-3 . بردارهای نیروی کل برای هر نمونه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   67

جدول 4-4 . نمونه‌ها بعد از حرکت در جهت بردار نیروی کل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   67

جدول 4-5 . نمونه‌های اصلاح شده  بعد از حرکت در جهت بردار نیروی کل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .   68

جدول 4-6 ، تکرار دوم از الگوریتم الکترومغناطیس برای مثال 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   69

جدول 4-7 ، تکرار سوم از الگوریتم الکترومغناطیس پیشنهادی برای مثال 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .   69

جدول 4-8 ، مقایسه نتایج الگوریتم با و بدون جستجوی محلی، تابع هدف با مقیاس   . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .   70

جدول 4-9 ، پیدا کردن جواب بهینه در حالتی بهینه از پارمترهای الگوریتم پیشنهادی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   73

جدول 1-5 ، تاثیر نحوه گروه‌بندی در انتخاب سبد سهام  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80

جدول2-5 ، بهترین تابع هدف بدست آمده از مدل پیشنهادی و مدل اولیه مارکویتز (با مقیاس )  . . . . .  . . . . . . . . . . . .   82

جدول .3-5 لیست شرکت‌های تشکیل دهنده سبدهای سهام مدل اولیه و مدل پیشنهادی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   82

جدول 4-5 . شماره سهام و نرخ سرمایه‌گذاری در گروه‌ها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .   82

جدول 5-5 . مقایسه الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم ژنتیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   86

جدول 6-5 ، تغيير ميانگين تابع هدف جمعيت با دو الگوريتم ژنتيك و پيشنهادي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .   87

فهرست اشکال

شکل 1-2، اصل سوپر پوزيشن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   41