فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول.. 1
کلیات پژوهش.. 1
1-1- مقدمه.. 2
1-2- بیان مسأله.. 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 4
1-4- اهداف پژوهش.. 5
1-5- سوالات پژوهش.. 5
1-6- نوع پژوهش.. 6
1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش.. 6
1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش.. 6
1-6-3- قلمرو زمانی پژوهش.. 7
1-7- نوآوری پژوهش.. 7
1-8- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.. 8
1-9- تعاریف نظری واژگان کلیدی.. 8
1-10- ساختار کلی پژوهش.. 10
فصل دوم.. 11
مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 11
2-1- مقدمه.. 12
2-2- ریسک.. 13
2-3- منابع ریسک.. 14
2-3-1- ریسک بازار.. 14
2-3-2- ریسک تورمی.. 15
2-3-3- ریسک تجاری.. 15
2-3-4- ریسک نقدینگی.. 16
2-3-5- ریسک کشور.. 16
2-4- انواع ریسک.. 16
2-4-1- ریسک سیستماتیک.. 17
2-4-2- ریسک غیر سیستماتیک.. 17
2-5- معیارهای متداول اندازه گیری ریسک.. 19
2-5-1- سنجه های اندازه گیری نوسان.. 19
2-5-1-1- دامنه ی تغییرات.. 19
2-5-1-2- متوسط قدر مطلق انحرافات.. 20
2-5-1-3- متوسط مجذور انحرافات.. 20
2-5-1-4- انحراف معیار.. 20
2-5-1-5- انحراف معیار نا مطلوب.. 21
2-5-2- سنجه های ریسک نا مطلوب.. 21
2-5-2-1- نیم سنجه های ریسک.. 22
2-6- بورس.. 22
2-6-1- صنعت گروه محصولات خودرویی.. 22
2-6-2- صنعت گروه محصولات شیمیایی.. 23
2-7- معیار تسلط تصادفی.. 23
2-7-1- تسلط تصادفی مرتبه اول(FSD).. 24
2-7-2- تسلط تصادفی مرتبه دوم(SSD).. 25
2-7-3- تسلط تصادفی مرتبه سوم(TSD).. 26
2-8- برتری تصادفی مارکوئیتز.. 26
2-9- برتری تصادفی آتی.. 27
2-10- مزیت‌های معیار تسلط تصادفی.. 27
2-11- پیشینه پژوهش.. 28
2-11-1- پژوهش های خارجی.. 28
2-11-2- پژوهش های داخلی.. 34
2-11-3- نقدی بر پژوهش های گذشته و نوآروی پژوهش حاضر 37
2-12- جمع بندی.. 40
فصل سوم.. 42
روش شناسی پژوهش.. 42
3-1- مقدمه.. 43
3-2- روش پژوهش.. 43
3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش.. 44
3-4- روش جمع آوری اطلاعات.. 47
3-5- متغیرهای پژوهش.. 48
3-5-1- متوسط مجذور انحرافات(واریانس).. 48
3-5-2- انحراف معیار.. 48
3-5-3- نیم واریانس.. 48
3-5-4- انحراف معیار نامطلوب.. 49
3-5-5- بازده.. 49
3-5-6- بازده بدون ریسک.. 50
3-6- مفاهیم آماری تسلط تصادفی مرتبه اول.. 50
3-6-1- تابع احتمال، تابع چگالی و تابع توزیع تجمعی.. 50
3-6-2- قوانین تصمیم‌گیری براساس تسلط تصادفی مرتبه اول 51
3-6-3- شرح نموداری قوانین تسلط تصادفی مرتبه اول.. 53
3-6-4- شرح مفهومی تسلط تصادفی مرتبه اول.. 54
3-7- مفاهیم آماری تسلط تصادفی مرتبه دوم.. 54
3-7-1- ریسک گریزی.. 55
3-7-2- قانون تصیم گیری سرمایه‌گذاری براساس معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم.. 56
3-7-3- شرح نموداری تسلط تصادفی مرتبه دوم.. 56
3-7-4- شرح مفهومی تسلط تصادفی مرتبه دوم.. 57
3-8- مفاهیم آماری تسلط تصادفی مرتبه سوم.. 58
3-8-1- چولگی مثبت به‌عنوان یک ابزار اندازه‌گیری برای تسلط تصادفی مرتبه سوم.. 58
3-8-2- قانون تصمیم گیری سرمایه‌گذاری براساس معیار تسلط تصادفی مرتبه سوم.. 59
3-8-3- شرح نموداری تسلط تصادفی مرتبه سوم.. 59
3-9- آزمون معیار تسلط تصادفی.. 62
3-10- جمع‌بندی.. 65
فصل چهارم.. 67
تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش.. 67
4-1- مقدمه.. 68
4-2- آمار توصیفی.. 68
4-2- محاسبه معیار تسلط تصادفی.. 74
4-3- محاسبه انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب.. 87
4-4- محاسبه نیم واریانس.. 90
4-5- محاسبه ی ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن.. 92
4-6- جمع بندی.. 95
فصل پنجم.. 96
بحث و نتیجه گیری.. 96
5-1- مقدمه.. 97
5-2- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری.. 97
5-3- پیشنهادات کاربردی.. 102
5-5- محدودیت های پژوهش.. 103
منابع و مأخذ.. 104
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
38 |
جدول2-1. مروری بر پژوهش های خارجی گذشته |
45 |
جدول 3-1. فهرست شرکت های زیرگروه صنعت خودرو در حال معامله از فروردین تا اسفند ماه سال 1393 |
46 |
جدول3-2 فهرست شرکت های زیر گروه صنعت شیمیایی در حال معامله از فروردین تا اسفند ماه سال 1393 |
59 |
جدول 3-3. توزیع بازده سرمایه‌گذاری F و G |
61 |
جدول 3-4. توزیع بازده سرمایه‌گذاری M و N |
69 |
جدول4-1. آمار توصیفی صنعت خودرو |
70 |
جدول 4-2. نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف صنعت خودرو |
71 |
جدول 4-3. آمار توصیفی صنایع شیمیایی |
72 |
جدول 4-4. نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف صنایع شیمیایی |
73 |
جدول 4-5. نتایج آزمون تسلط تصادفی به صورت زوجی برای تمام شرکت های صنعت خودرو |
84 |
جدول 4-6. تعداد شرکت های مسلط و تحت تسلط بر هر شرکت صنعت خودرو به تفکیک مرتبه ی تسلط تصادفی |
85 |
جدول 4-7. نتایج آزمون تسلط تصادفی به صورت زوجی برای تمام شرکت های صنعت شیمیایی |
86 |
جدول 4-8. تعداد شرکت های مسلط و تحت تسلط بر هر شرکت صنعت شیمیایی به تفکیک مرتبه ی تسلط |
88 |
جدول 4-9. انحراف معیار شرکت های صنعت خودرو |
88 |
جدول 4-10. انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو |
89 |
جدول 4-11. انحراف معیار صنعت شیمیایی |
89 |
جدول 4-12. انحراف معیار نامطلوب صنعت شیمیایی |
90 |
جدول 4-13. مقادیر نیم واریانس صنعت خودرو |
90 |
جدول 4-14. مقادیر نیم واریانس صنعت شیمیایی |
92 |
جدول 4-15. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار صنعت خودرو |
92 |
جدول 4-16. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو |
93 |
جدول 4-17. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار صنعت شیمیایی |
93 |
جدول 4-18. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار نامطلوب صنعت شیمیایی |
94 |
جدول 4-19. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و نیم واریانس صنعت خودرو |
94 |
جدول 4-20. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و نیم واریانس صنعت شیمیایی |
فهرست نمودار ها
عنوان نمودار صفحه
10 |
نمودار 1-1. ساختار کلی پژوهش |
53 |
نمودار 3-1. مرز کارا و غیرکارای معیار تسلط تصادفی مرتبه اول |
55 |
نمودار 3-2. تابع مطلوبیت فرد ریسک‌گریز |
57 |
نمودار 3-3. عدم وجود تسلط بین F و G براساس معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم |
57 |
نمودار 3-4. تسلط F بر G براساس معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم |
58 |
نمودار 3-5. تابع چگالی توزیع به ترتیب از راست به چپ با چولگی منفی، متقارن و مثبت |
60 |
نمودار 3-6. تابع توزیع تجمعی F و G |
60 |
نمودار 3-7. آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم برای F و G |
61 |
نمودار3-8. آزمون تسلط تصادفی مرتبه سوم برای F و G |
62 |
نمودار 3-9. تابع توزیع تجمعی M و N |
62 |
نمودار 3-10. آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم برای M و N |
62 |
نمودار 3-11. آزمون تسلط تصادفی مرتبه سوم برای M و N |
73 |
نمودار 4-1. میانگین بازدهی هفتگی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو |
74 |
نمودار 4-2. میانگین بازدهی هفتگی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب صنعت شیمیایی |
75 |
نمودار 4-3. توابع توزیع تجمعی شرکت های محور سازان ایران خودرو و نیرو محرکه |
76 |
نمودار 4-4. تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی اول بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و نیرو محرکه |
76 |
نمودار 4-5. توابع توزیع تجمعی شرکت های محور سازان ایران خودرو و سایپا |
77 |
نمودار 4-6. تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی اول بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و سایپا |
77 |
نمودار 4-7. تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی دوم بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و سایپا |
78 |
نمودار 4-8. توابع توزیع تجمعی شرکت های محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس |
78 |
نمودار 4-9. تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی اول بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و مهر کام پارس |
79 |
نمودار 4-10. تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی دوم بین شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس |
79 |
نمودار 4-11. تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی سوم بین شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس |
80 |
نمودار 4-12. توابع توزیع تجمعی شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن |
81 |
نمودار 4-13. تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی اول بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن |
81 |
نمودار 4-14. تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی دوم بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن |
82 |
نمودار 4-15. تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی سوم بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن |
