%34تخفیف

رشته مدیریت و زیر مجموعه ها

بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار از سال 1370 تا 1389

تعداد123صفحه در فایل word

کار شناسی ارشد “M.A “

مدیریت مالی

گرایش: مالی

بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

از سال 1370 تا 1389

چکیده

لازمه هر اقتصاد پویا و سالمی بطور حتم، یک نظام مالی کارآمد و شکوفاست، از این رو هر آنچه به کارآمدتر شدن نظام مالی به طور اعم و نظام بانکی به طور اخص منجر شود، مستقیما به رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه جامعه خواهد انجامید. یکی از معیارهای سنجش کارآئی نظام بانکی، هر چه کوچک بودن فاصله بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران با نرخ وصول شده از دریافت کنندگان تسهیلات است که اصطلاحاً نرخ حاشیه سود نامیده می‌شود.

در کشورهای مختلف دنیا نیز تحقیقات فراوانی درباره این موضوع صورت گرفته است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد متوسط نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای صنعتی وتوسعه یافته، در حدود 5/2-5/3 درصد می‌باشد و این در حالی است که متوسط نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران در حدود 5/8 درصد می‌باشد.

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در کلیه بانک‌های انصار طی سالهای 1370الی1389 و همچنین ارائه راهکارهایی جهت کاهش این نرخ و هرچه کارآتر کردن نظام بانکی ایران به خصوص بانک انصار پرداخته شده است.

متغیر وابسته نرخ حاشیه سود بانکی و متغیرهای مستقل نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک به کل وامها، نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل تسهیلات، نرخ ذخیره قانونی، سهم هر بانک در بازار سپرده‌ها شاخص تمرکز صنعت بانکداری، شاخص رشد تولیدات صنعتی و نرخ تورم می‌باشد. جهت آزمون فرضیه ها و برازش الگو از تکنیک اقتصاد سنجی به روش حداقل مربعات معمولی یا OLS بهره‌برداری شده است.

نتایج حاصله حاکی از این است که به طور کل نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار در درجه اول متاثر از هزینه‌های عملیاتی، به کل وام‌ها و در درجه دوم نرخ تورم، و در درجه سوم شاخص تمرکز صنعت بانکداری می‌باشد. بقیه فرضیات یعنی تاثیر شاخص رشد تولیدات صنعتی، نرخ ذخیره قانونی، سهم هر بانک در بازار سپرده‌ها و در نهایت نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک به کل وام‌ها بر نرخ حاشیه سود بانکی با توجه به عدم وجود رابطه معنادار به لحاظ آماری مورد تائید قرار نگرفته‌اند.

بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

دسته: علوم انسانی, مدیریت برچسب: بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده 1

پیشگفتار. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2-بیان مسئله. 5

1-3-اهمیت موضوع تحقیق.. 6

1-4-هدف کلی تحقیق.. 7

1-5-مبانی نظری.. 7

1-6- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-7-قلمرو تحقیق.. 9

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 9

1-7-2- قلمر مکانی.. 9

1-7-3- قلمرو زمانی.. 10

1-8-محدودیت‌های تحقیق.. 10

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه‌ها 10

1-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 10

1-9-2- جامعه ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 11

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 11

1-10- تعریف عملیاتی واژه‌ها 11

1-11- جمع‌بندی و خلاصه فصل.. 12

فصل دوم: ادبیات نظری موضوع

2-1- مقدمه. 14

2-2- تاریخچه بانک انصار. 15

2-2-1 موضوع فعالیت… 16

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-2- الگوی ارزشی بانک… 16

2-2-3 – پراکندگی جغرافیایی شعب… 16

2-2-4- خدمات بانکی.. 17

2-2-5- جایگاه بانک انصار در صنعت… 19

2-2- نظریات مختلف در رابطه با بهره 23

2-2-1- ماهیت بهره و مفاهیم آن در نظام سرمایه‌داری.. 23

2-2-1-1- بهره در اقتصاد معاصر. 23

2-2-1-2 بهره طبیعی.. 24

2-2-1-3- بهره‌ بازاری.. 25

2-2-2- ربا تأمین مالی و بانکداری.. 26

2-2-3- شبه ربا در بانکداری.. 26

2-3- بازار سرمایه. 27

2-3-1- بازار سرمایه در اقتصاد کلاسیک… 27

2-3-2- بازار سرمایه در اقتصاد کینزی.. 28

2-3-3- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک… 28

2-4- سرکوب مالی1. 29

2-4-1- رویکرد کلاسیک سرکوب مالی.. 30

2-4-2- دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی.. 34

2-4-3- ساختار گرایان جدید. 35

2-4-4- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی.. 36

2-5-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی.. 37

2-6- اثرات سرکوب مالی.. 39

2-7- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی.. 42

2-8- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی) 43

2-8-1- آزاد سازی سریع. 43

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-8-2- آزاد سازی تدریجی.. 44

2-8-3- ترتیب زمانی آزادسازی.. 45

2-9- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران. 46

2-10- ضرورت آزادسازی مالی در ایران. 52

2-10-1 اقدامات انجام شده در رابطه با آزادسازی مالی در ایران. 53

2-10-2- مقایسه تطبیقی عملکرد بازار مالی ایران و کشورهای منتخب… 54

2-11- بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی چالشی در مقابل نظام بانکی.. 58

2-12 مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بین کشورها 59

2-13- طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.. 60

2-13-1- استدلال مخالفان طرح.. 61

2-12-2- موضوع طرح.. 62

2-14- میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی.. 62

2-15 بررسی‌های تجربی و پیشینه تحقیق.. 64

2-15-1- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1383) 65

2-15-2- آفاناسیف و ویلالاسر (2005) 66

2-15-3- ملاچیلا و چیروا (2002) 68

2-15-4- جایار من و شارما(2003) 70

2-16- جمع‌بندی و خلاصه فصل.. 72

فصل سوم: روش‌شناسی و مدل تحقیق

3-1- مقدمه. 75

3-2- اهداف تحقیق.. 75

3-3- سئوالات و فرضیات تحقیق.. 76

3-4- تعاریف متداول از نرخ حاشیه سود بانکی.. 77

3-5- سناریو‌های مختلف محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی در ایران. 78

3-5-1- سناریوی اول: سناریوی بانک مرکزی.. 78

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-5-2- سناریوی دوم. 79

3-5-3- سناریوی سوم. 79

3-6- شرحی بر داده‌های آماری و روش تخمین.. 82

3-7- روش شناسی.. 82

3-8- تصریح الگو. 83

3-9- روش تحقیق و مراحل تخمین الگو. 84

3-9-1- آزمون پایائی بر اساس همبستگی نگار. 85

3-9-2- آزمون ریشه واحد برای پایائی.. 85

3-9-3- بررسی نقض فروض استاندار کلاسیک… 86

3-10- جمع بندی و خلاصه فصل.. 86

فصل چهارم: تخمین الگو

4-1- مقدمه. 88

4-2- تخمین الگو. 88

4-3- تصریح الگو و برآورد مدل. 88

4-3-1- نتایج برآورد الگو و آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 89

4-3-2- بررسی نقض فروض استاندارد کلاسیک… 91

4-3: بررسی فرضیه های تحقیق: 96

4-3-1- نتایج حاصله از آزمون فرضیه اول: 96

4-3-2- نتایج حاصله از آزمون فرضیه دوم: 97

4-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ سوم. 97

4-3-4- نتایج حاصله از آزمون فرضیه چهارم: 98

4-3-5- نتایج حاصله از آزمون فرضیه پنجم: 98

4-3-6- نتایج حاصله از آزمون فرضیه ششم. 99

4-3-7- نتایج حاصله از آزمون فرضیه هفتم: 100

4-5- جمع‌بندی و خلاصه فصل چهارم: 101

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 103

5-2-نتایج حاصل از بررسی و فرضیه‌های تحقیق.. 103

5-3- تحلیل نتایج.. 104

5-3-1- نرخ بالای ذخایر قانونی.. 104

5-3-2- وجود هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری.. 104

5-3-3 تسهیلات تکفیلی و اعتبارات بخش دولتی.. 105

5-3-4- رقابت… 105

5-3-5 -تورم. 106

5-4- ارائه پیشنهادات… 106

5-4-1- پیشنهادات اجرایی.. 106

5-4-2- پیشنهادات تکمیلی.. 107

5-5- نتیجه گیری.. 108

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………. 110

الف) فهرست منابع فارسی.. 110

ب) فهرست منابع انگلیسی.. 111

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..112

Abstract 112

فهرست جداول

جدول2-1. تعداد شعب بانک انصار. 17

جدول2-2. وضعیت فعالیت‌های ارزی بانک… 17

جدول2-3. شاخص‌های بانکداری الکترونیک در بانک انصار. 18

جدول2-4. کارت‌های صادره 18

جدول 2-5. سهم بازار بانک انصار از کل سپرده‌های سیستم بانکی.. 19

جدول2-6. مقایسه منابع و تسهیلات بانک‌های خصوصی (مبالغ میلیون ریال) 19

جدول2-7. وضعیت و جایگاه بانک انصار. 22

جدول2-8: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی «برحسب درصد» 55

جدول 2-9: حجم معاملات در بورس به GDP «درصد» 56

جدول2-10: شاخص‌های عمق مالی و بهره‌وری.. 58

جدول2-11: مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بین کشورهای منتخب… 60

جدول: 3-1: نحوه محاسبه نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها 79

جدول: 3-2. تفاوت نرخ‌های سود سپرده تحت سه سناریو به صورت مقایسه‌ای برای یک دوره ده ساله 81

جدول4-1. آزمون ناپارامتری کولموگروف- اسمیرنوف… 91

جدول4-2. برازش مدل رگرسیون خطی گام به گام به روش کمترین مربعات (O.L.S) 92

جدول4-3. آماره دوربین واتسون. 93

جدول4-4. تست ثابت بودن واریانس… 93

جدول4-5. برازش مدل رگرسیون با الگوی MA(1) 95

فهرست نمودارها

عنوان……………………………………………………………………………………………………… صفحه

نمودار2-1. شماره سهم هر یک از بانک‌های خصوصی از کل سپرده‌ها 20

نمودار2-2. نسبت خالص تسهیلات به کل سپرده‌ها 20

نمودار2-3. درصد مطالبات معوق بانک‌های خصوصی.. 21

نمودار2-4. نسبت سپرده‌های مدت‌دار به کل سپرده‌های بانک‌های خصوصی 22

نمودار2-5: برابری سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و نرخ بهره تعادلی.. 28

نمودار2-6: بررسی اثرات سرکوب مالی.. 32

نمودار 2-7. نحوه انتقال پس‌انداز به بازار غیر رسمی.. 35

نمودار 4-1. پراکنش باقیمانده‌ها در برابر مقادیر برآورد شده………………………………………………….94

امتیاز 0 از 5 از 0 دیدگاه

قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,000 تومان است.

تاریخ ایجاد دی 21, 1399
تاریخ بروزرسانی اسفند 13, 1401
فروش 0
دیدگاه 0

شرایط استفاده از محصول

تمام محصولات به ازای پرداخت پروژه تنها قابل استفاده می باشند. این بدین معنی است که برای استفاده از یک یا چند محصول ، لازم به خرید آن محصول است.

مزایای خرید این محصول:

دسترسی به فایل به صورت همیشگی
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته محصول
بازگشت وجه در صورت عدم رضایت مشتری

مشاهده قوانین سایت