فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق…………………….. 1
مقدمه………………………………… 2
مساله اصلی تحقیق………………………. 3
تشریح و بیان موضوع تحقیق……………….. 3
ضرورت انجام تحقیق……………………… 5
اهداف اساسی از انجام تحقیق……………… 6
سوالات تحقیق…………………………… 6
فرضیه های تحقیق……………………….. 7
نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق……… 7
موارد کاربرد نتایج تحقیق……………….. 7
روش انجام پژوهش……………………….. 7
مفاهیم و واژگان اساسی………………….. 10
فصل دوم : پیشینه تحقیق………………….. 12
مقدمه………………………………… 13
الف) مبانی نظری تحقیق………………….. 13
جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد………….. 13
بخش مالی……………………………… 14
بازده و ریسک………………………….. 14
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام….. 19
بررسی تاثیرنوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام 20
ب) مطالعات انجام شده قبلی………………. 22
مطالعات انجام شده داخلی………………… 22
مطالعات انجام شده خارجی………………… 26
هشت |
فصل سوم : روش تحقیق………………………………………………… 36
مقدمه……………………………….. 37
الگوهای پویایی……………………….. 37
الگوهای گام تصادفی……………………. 45
الگوی خودتوضیح برداری (Var)……………. 46
دلایل استفاده از الگوی Var …………….. 49
نوسان پذیری و نااطمینانی………………. 50
فصل چهارم : یافته های تحقیق ………………………………. 70
مقدمه……………………………….. 71
تخمین و برآورد مدل (VAR BEKK)………… 72
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………… 78
مقدمه……………………………….. 79
خلاصه و نتیجه گیری…………………….. 80
پیشنهادات تحقیق………………………. 81
محدودیت های تحقیق و پیشنهاد برای مطالعات بعدی 81
منابع و ماخذ…………………………. 82
پیوست……………………………….. 86
چکیده انگلیسی………………………… 93
صفحه عنوان انگلیسی……………………. 94
نه |
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 آماره های توصیفی متغیرهای استفاده شده در تحقیق 65
جدول 3-2 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای بررسی پایایی متغیرها……………………………………….. 66
جدول 3-3 تعیین تعداد وقفه بهینه مدل تأثیر نوسانات قیمت نفت بر قیمت سهام پتروشیمی آبادان…………………. 67
جدول 3-4 تعیین تعداد وقفه بهینه مدل تأثیر نوسانات قیمت نفت بر قیمت سهام پتروشیمی خارک…………………… 67
جدول 3-5 تعیین تعداد وقفه بهینه مدل تأثیر نوسانات قیمت نفت بر قیمت سهام پتروشیمی شیراز………………….. 68
جدول 3-6 تعیین تعداد وقفه بهینه مدل تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد شیمیایی………………………….. 68
جدول 4-1 بررسی تأثیر نوسانات و سرایت پذیری قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام شرکت پتروشیمی آبادان…………………. 72
جدول 4-2 بررسی تأثیر نوسانات و سرایت پذیری قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام شرکت پتروشیمی خارک…………………… 74
جدول 4-3 بررسی تأثیر نوسانات و سرایت پذیری قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام شرکت پتروشیمی شیراز………………….. 75
جدول 4-4 بررسی تاثیر نوسانات و سرایت پذیری قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد شیمیایی……………………………………… 77
ده |
