دانلود پروژه:بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)

 

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

فصل اول                                                                                                                                             

1- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………….  2

• مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 2

• بیان موضوع  2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………….. 5

1-4- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 7

1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 8

1-7- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 8

1-8- داده­ها و منابع آماری……………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم

2- مروری بر مطالعات پیشین………………………………………………………………………………… 11

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………….. 12

2-3- مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………….. 17

فصل سوم

 3- مبانی نظری و ساختار الگو……………………………………………………………………………….. 27

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 27

3-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………. 27

3-2- 1- تورم………………………………………………………………………………………………… 27

3 -2- 1- 1- تعریف تورم………………………………………………………………………… 27

3-2- 1- 2- نظریات در خصوص منشأ تورم………………………………………….. 28

3-2-2- نااطمینانی تورم………………………………………………………………………………. 30

3-2-2-1- تعریف نااطمینانی تورم………………………………………………………….. 30

3-2-2-2- منابع نااطمینانی…………………………………………………………………….. 30………..

3-2-2-3- روش­های محاسبه نااطمینانی……………………………………………….. 32

3-2-2-4- روش­های اقتصادسنجی برای اندازه­گیری نااطمینانی تورم… 34

3-2-3- رابطه تورم و نااطمینانی تورم………………………………………………………… 38

3-2-3-1- اثر تورم بر نااطمینانی تورم………………………………………………………..38

3-2-3-2- اثر نااطمینانی تورم بر تورم………………………………………………………..44

3-3- ساختار الگو…………………………………………………………………………………………………. 45

3-3- 1- مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت…………………. 45………..

3-4- روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………… 48

3-4- 1- مدل گارچ………………………………………………………………………………………. 48

3-4-2- مدل گارچ در میانگین……………………………………………………………………. 50

3-4-3- مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل……………………………………………. 51

3-4- 4- مدل میانگین متحرک خودهمبسته……………………………………………. 51………..

3-4-5- مدل انتقال مارکوف………………………………………………………………………… 53

3-4-6- زنجیره مارکوف……………………………………………………………………………….. 54

3-4-7- روش حداکثر درست نمایی…………………………………………………………… 56

3-5- آزمون­های مدل…………………………………………………………………………………………… 59

3- 5-1- بررسی آزمون ریشه واحد…………………………………………………………….. 59

3-5-1-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ………………………………. 60

3-5-2- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده­ها…………………………………………… 63

3-5-3- آزمون بررسی وجود اثر آرچ………………………………………………………….. 64………..

3-5-4- آزمون لجانگ – باکس…………………………………………………………………… 65

 

فصل چهارم

4- نتایج تحقیق و برآورد الگو………………………………………………………………………………….. 67

4 -1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 67

4-2- داده­های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………….. 67

4-3- بررسی آزمون ریشه واحد………………………………………………………………………….. 70

4-3-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ……………………………………….. 70

4-4- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده­ها……………………………………………………… 72

4-5- برآورد مدل میانگین متحرک خودهمبسته……………………………………………… 73

4-6- بررسی وجود اثر  آرچ………………………………………………………………………………… 74

4-7- ویژگی­های آماری جملات اختلال…………………………………………………………….. 74

4-8- نتایج تخمین الگو……………………………………………………………………………………….. 76

فصل پنجم

5- جمع­بندی و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………. 86

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 86………..

5-2- جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………. 86

5-3- پیشنهاد­های سیاستی…………………………………………………………………………………. 90

5-4- پیشنهاد­های پژوهشی…………………………………………………………………………………. 91

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………… 92

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………. 93………..

 منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………. 95

   پیوست………………………………………………………………………………………………………………………102

فهرست جداول

                                                                                                                         عنوان و شماره          صفحه

جدول شماره 2-1- مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………………………… 20

جدول شماره 3-1- علل ایجاد تورم و نظریه­های مرتبط به آن……………………………………. 29

جدول شماره 4-1- خصوصیات آماری متغیر تورم ……………………………………………………….. 68

جدول شماره 4-2- نتایج حاصل از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ………………. 72

جدول شماره 4-3- نتایج حاصل از آزمون نسبت درست نمایی…………………………………… 72

جدول شماره 4-4- مدل انتخابی (ARMA) و آزمون لجانگ- باکس………………………. 73

جدول شماره 4-5- نتایج حاصل از آزمون وجود آرچ……………………………………………………. 74

جدول شماره 4-6 – آمار توصیفی مجموعه تبدیل شده……………………………………………….. 75

جدول شماره 4-7- نتایج تخمین مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت 77

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه                     

نمودار شماره 3- 1- نااطمینانی نامتقارن در مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل ……. 37

نمودار شماره 3-2- خطای پیش­بینی و سرمایه­گذاری در پیش­بینی تورم…………………… 43

نمودار شماره 4 -1- نرخ تورم ماهانه………………………………………………………………………………. 69

نمودار شماره 4 -2- احتمالات هموارشده درحالت  فشار تورمی فزاینده s₁=1 ………. 82

نمودار شماره 4 -3- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی کاهنده s₁=2 ……….. 83

نمودار شماره 4 -4- احتمالات هموارشده درحالت افزایش نوسانات تورمی s₂=1……. 83

نمودار شماره 4 -5- احتمالات هموارشده درحالت کاهش نوسانات تورمی  s₂=2…… 84

نمودار شماره 4 -6- واریانس شرطی………………………………………………………………………………. 84