بررسي اثر متغيرهاي کلان اقتصادي بر نرخ نکول مطالبات غيرجاري سيستم بانکي ايران

تعداد 135صفحه در فایل word

کارشناسي ارشد در رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

عنوان:

بررسي اثر متغيرهاي کلان اقتصادي بر نرخ نکول مطالبات غيرجاري سيستم بانکي ايران

چكيده:

     از آنجا که بيشترين حجم مبادلات اقتصادي کشوراز طريق سيستم بانکي تحقق مي يابد، کارکرد صحيح نظام بانکداري کشور نقش تعيين کننده­اي در بهبود فعاليت‌های اقتصادي خواهد داشت. يکي از عمده‌ترين مشکلات نظام‌ بانکي کشور طي سال‌های گذشته عبارتست از اينکه در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهيلات، بانک­ها با کاهش ناگهاني منابع مواجه مي‌شوند و ريسک اعتباري ممکن است به ورشکستگي آن­ها منجر شود.به همين دليل اندازه­گيري ريسک تسهيلات اعطايي به عنوان يکي از مهمترين عوامل تصميم­گيري در حوزه نظام تامين مالي مطرح است که تحت تأثير متغيرهاي اقتصاد کلان بوده و مي­تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالي باشد. از جمله معيارهايي که براي بررسي ريسک اعتباري در سيستم بانکي مورد استفاده قرار مي­گيرد نرخ نکول مطالبات غيرجاري است که به عنوان نسبت مطالبات غيرجاري به کل مطالبات شناخته مي­شود.

      اين پژوهش قصد دارد به بررسي و تعيين متغيرهاي اقتصادي موثر بر نرخ نکول مطالبات غيرجاري سيستم بانکي بپردازد. بدين منظور داده­هاي سري زماني 6 متغير؛ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد شاخص قيمت سهام، نوسانات تورم، نرخ بيکاري، نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد تسهيلات طي دوره زماني 91-1379 جمع آوري و مورد بررسي قرار گرفته اند. سپس با بکارگيري مدل واسيک و تکنيک­هاي لاجيت و پروبيت  و  ARDL، اثرات متغيرها بر نرخ نکول و همچنين اثر نهايي متغيرهاي اقتصادي بر نرخ نکول اندازه­گيري شده است. نتايج نشان مي دهد که بين شرايط اقتصادي و نرخ نکول رابطه معناداري وجود دارد. نرخ رشد نقدينگي، نرخ بيکاري و نوسانات تورم اثر مثبت و معناداري بر نرخ نکول مطالبات غيرجاري داشته اند.نرخ رشد GDP اثر منفي و معناداري بر نرخ نکول داشته است. نتايج همچنين بر اثرگذاري مثبت و معنادار نرخ رشد شاخص قيمت سهام بر نرخ نکول در کوتاه­مدت و اثر منفي و معنادار اين متغير در بلندمدت حکايت دارند. در عين حال متغير نرخ رشد تسهيلات در کوتاه­مدت ضريب منفي و معناداري داشته است اما در بلندمدت تأثير مثبت و معناداري بر نرخ نکول مطالبات داشته است.