ارزیابی مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک  با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA)  

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                                     صفحه              

 

چکیده…………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول:کلیات پژوهش

• مقدمه……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

• بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

• نوآوری پژوهش­…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

• اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8   1-5-1  اهداف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

    1-5-2  اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

    1-5-3  اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………….9

• فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

• مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

• تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11

 1-8-1 تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11

   1-8-1-1ریسک………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

   1-8-1-2مدیریت بهره وری……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..11

   1-8-1-3 کارایی………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

   1-8-1-4 اثربخشی………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………..11

1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

   1-8-2-1ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

   1-8-2-2مدیریت بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

   1-8-2-3 کارایی………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

   1-8-2-4 اثربخشی………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………..12

• قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-10 جمع بندی از مبانی فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

 

فصل دوم:ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

   2-2-1 ریسک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

          2-2-1-1 انواع ریسک در صنعت بانکداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

              2-2-1-1-1 ریسک تجاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

              2-2-1-1-2 ریسک حوادث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

              2-2-1-1-3 ریسک عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

              2-2-1-1-4 ریسک مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

       2-2-2 بهره­وری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

              2-2-2-1 کارایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30

              2-2-2-2 اثربخشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31

       2-2-3 تحلیل پوشش داده­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32

       2-2-4 رابطه بین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

    2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

    2-3-1 پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

    2-3-2 پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-4جمع بندی فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

3-2 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

3-3 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

3-4 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-6 ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

   3-7-1 روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

              3-7-2 پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

3-8 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

   3-8-1 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

   3-8-2 روش تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

4-2 آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

   4-2-1 وضعیت رتبه شغلی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

   4-2-2 وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

   4-2-3 رده سنی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

   4-2-4 وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

4-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

    4-3-1 آزمون کلموگروف اسمیرنوف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

   4-3-2 ضرایب رگرسیونی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….62

  4-3-3 مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

  4-3-4مقدار کای دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

  4-3-5 تحلیل پوششی داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

5-2 نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

    5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82    

    5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

5-3 پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………92

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                            صفحه                                                                     

(3-1)ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

(3-2)ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

(4-1)وضعیت رتبه شغلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

(4-2)وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

(4-3)وضعیت رده سنی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

(4-4)وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

 (4-5)آزمون کلومگروف و اسمیرنوف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

(4-6)ضرایب رگرسیونی متغیرهای مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64

(4-7)ضرایب رگرسیونی متغیرهای مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

(4-8) مقایسه بین مدل پیشنهادی و مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

(4-9) مقایسه بین مدل پیشنهادی و مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

 (4-10)کای دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

(4-11)کای دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

(4-12) نتایج برآورد ارتباط ریسک سوانح و حوادث و بهره­وری……………………………………………………………………………………………………………………………………………73

(4-13) نتایج برآورد ارتباط ریسک عملیاتی و بهره­وری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

(4-14) نتایج برآورد ارتباط ریسک بازرگانی و بهره­وری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

(4-15) نتایج برآورد ارتباط ریسک سوانح و حوادث و بهره­وری……………………………………………………………………………………………………………………………………………77

(4-16) نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

(5-1) خلاصه­ای از نتایج مربوط به تاثیر ریسک بر بهره­وری بانک ملی……………………………………………………………………………………………………………………………..83

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                               صفحه              

(4-1)وضعیت رتبه شغلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

(4-2)وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

(4-3)وضعیت رده سنی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

(4-4)وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

(4-5) مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

(4-6) ضرایب رگرسیونی متغیرهای مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………