ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه تعاون استان گیلان با کمک مدلهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی(پرسپترون چند لایه)

 

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………..2

• مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….3

• بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………….4

• اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

• اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….7

• سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

• فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7

• چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………….8

• تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..11

• قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….14

فصل دوم : ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………15

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2) تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3) مفاهیم و تعاریف………………………………………………………………………………………………………………20

2-3-1)  ریسک………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-2) ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………………..21

2-4) مدیریت ریسک………………………………………………………………………………………………………………..23

2-4-1) اعتبارسنجی………………………………………………………………………………………………………………….25

2-4-1-1) امتیازدهی اعتباری ……………………………………………………………………………………………………26

2-4-1-2) رتبه بندی اعتباری……………………………………………………………………………………………………26

2-5) روشهای امتیازدهی اعتباری……………………………………………………………………………………………….28

2-5-1) مزایا و محدودیت های استفاده از مدلهای امتیاز دهی اعتباری …………………………………………..30

2-5-2) مبانی نظری مدل رگرسیون لجستیک……………………………………………………………………………..31

2-5-2-1) رگرسیون لجستیک…………………………………………………………………………………………………..31

2-5-2-2) نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لجستیک…………………………………….. 33

2-5-3) مبانی نظری شبکه عصبی………………………………………………………………………………………………36

2-5-3-1) اساس بیولوژیکی شبکه عصبی ………………………………………………………………………………..37

2-5-3-2) شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………..39

2-5-3-3) ویژگیهای شبکه عصبی…………………………………………………………………………………………….42

2-5-3-4) معایب شبکه عصبی…………………………………………………………………………………………………44

2-5-3-5) سبک های معماری شبکه عصبی……………………………………………………………………………….45

2-5-3-6) ساختار شبکه های عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………46

2-5-3-7) آموزش شبکه های عصبی…………………………………………………………………………………………48

2-5-3-8) شبکه های عصبی پرسپترون………………………………………………………………………………………49

2-5-3-9) کاربرد شبکه های عصبی در مدیریت…………………………………………………………………………54

2-6) پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………….58

2-6-1) پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………..58

2-6-2) پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………59

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………..63

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………64

3-2) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….64

3-3) جامعه آماری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………65

3-4) روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………..65

3-5)روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..66

3-5-1) مدل رگرسیون لجستیک……………………………………………………………………………………………..67

3-5-2) مدل شبکه عصبی مصنوعی ………………………………………………………………………………………..69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق…………………………………..75

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….76

4-2) آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………76

4-2-1) نتایج همبستگی پیرسون بین متغیر های مورد مطالعه…………………………………………………….76

4-2-2) تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون لجستیک…………………………………………………………….78

4-3) آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………82

4-3-1) شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده……………………………………………………………………………82

4-4)آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………….88

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………….89

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………90

5-2) نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..90

5-2-1) بررسی فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………..90

5-2-2) بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………..92

5-2-3) بررسی فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………92

5-3) نتیجه گیری و تبیین نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………93

5-4) پیشنهادهای کاربردی در نظام بانکی………………………………………………………………………………….93

5-5) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………94

5-6) پیشنهادهای نظری برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………9

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..96

ضمائم و پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………101

فهرست جداول ونمودارها

نمودار ريسك در بانكداري……………………………………………………………………………………………………..21

ساختار نرون طبيعي انسان……………………………………………………………………………………………………..38

انواع شبكه هاي پيشخور برگشتي…………………………………………………………………………………………….45

نمودار تابع سيگموئيد و تان‍انت هايپر بوليك…………………………………………………………………………….47

شبكه عصبي مصنوعي سه لايه……………………………………………………………………………………………….73

همبستگي پيرسون بين تصميم گيري اعتباري مشتريان بانك و متغيير هاي مورد مطالعه…………………77

فراواني پاسخ به متغيير پاسخ………………………………………………………………………………………………..79

آزمون كاي اسكوير……………………………………………………………………………………………………………79

نتيجه پيش بيني مدل رگرسيون لجستيك……………………………………………………………………………….80

جدول درست نمايي…………………………………………………………………………………………………………..80

 تحليل رگرسيون لجستيك جهت برآورد عوامل موثر بر تصميم گيري اعتباري مشتريان بانك………81

نمودار خروجي مطلوب……………………………………………………………………………………………………….86

نمودار تست شبكه………………………………………………………………………………………………………………87

نمودار خروجي مطلوب و خروجي بدست آمده از شبكه آموزش داده شده………………………………..88